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S&P 500: Big Picture Analyse 1926-2017

1.8.2017 / 14.50 Uhr

Für alle, die sich für langfristige Marktzyklen und das Zusammenspiel aus Aktien-, Bond- und Rohstoffmärkten interessieren, liefert das altehrwürde Research-Haus Ned Davis jede Menge Lesestoff und informative Analysen. Frei verfügbar ist das Ganze leider nicht. In diesem Artikel liefert Valuewalk aber einige interessante Auszüge, die ich deshalb an dieser Stelle teilen möchte.

Hier gehts zum Artikel: „S&P 500 Total Return Index with & without Contributions“

Viel Spaß bei der Lektüre!

 

Know How 06: Das sollte jeder über die Eröffnung am US-Aktienmarkt wissen.

25.11.2015 / 17.33 Uhr

Die Eröffnungsphase wird von vielen Tradern und Analysten als wichtigste Phase des Tages bezeichnet. Auch hört man immer wieder die folgenden Sprüche:

  • „Die Anfänger handeln am Beginn des Handelstages“
  • „Die Profis handeln am Ende des Handelstages“

Blicken wir auf die Tatsachen am US-Aktienmarkt (alle Charts stammen von Blackrock).

1) Die Liquidität (Orderbuchtiefe) ist am Tagesbeginn niedrig, am Tagesende sehr hoch.

 

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2) U-Verlauf der Volatilität: morgens sehr hoch, über die Mittagszeit niedrig, zum Handelsende wieder steigend.

 

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3) Der Spread ist zu Beginn des Handelstages am höchsten – vor allem bei kleineren Werten.

 

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Alle Effekte treten umso stärker auf, je kleiner die Marktkapitalisierung ausfällt: Micro Caps und Small Caps sind also besonders betroffen, was Liquidität, Volatilität und Spread-Höhe angeht.

US-Aktienmärkte auf Messers Schneide!!

16.00 Uhr

Die heutige US-Eröffnung fällt negativ aus, damit rückt eine Entscheidung immer näher. Der Blick auf die Charts sagt alles:

  • Der Transportindex hat sein Hoch bereits im Dezember 2014 markiert, seitdem seitwärts/abwärts
  • Der Dow Industrial hat sein Feb/März ebenfalls kein neues Hoch mehr geschafft
  • Beim Nasdaq 100 (stärkster im Bunde bisher) ist die Luft raus, u.a. weil Schwergewichte wie Apple und Biotechs nicht mehr rocken
  • S&P 500 analog zum Dow – kein Ausbruch bisher

Die Bullen haben jetzt wohl die letzte Chance vor dem Sommer, zu zeigen, dass sie noch Power haben!

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Amazon explodiert nach starken Quartalszahlen!

15.35 Uhr

Amazon-Aktionäre werden sich freuen: Die Aktie startet heute mit fast 12% Plus auf 348 Dolalr in den Handel und bricht damit den Downtrend seit Anfang 2014.

PS Die Nightcrawler Strategie hat heute einen soliden Short-Trade beim Dollar/Yen erwischt, leider konnte ich das Signal aus technischen Gründen nicht bloggen. Nächste Woche geht`s aber wie gewohnt weiter…

Schönes Wochenende!

Amazon (daily):

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65 Charts für alle Fundis und Techniker

12.36 Uhr

Einfach auf die Grafik klicken und alle Slides betrachten, viel Vergnügen!

jpm_110114Dieser Beitrag spiegelt lediglich die Meinung des Autors wider. Er stellt in keiner Weise eine Anlageberatung oder Handelsaufforderung dar. Eine Haftung für Aktivitäten, die aus diesem Beitrag abgeleitet werden, wird in keinem Fall übernommen!

Die Woche in Zahlen KW 18/2013

14:41 Uhr

Aktienindizes:

  • S&P 500 1,614.42 +2.03%
  • DJIA 14,973.90 +1.78%
  • NASDAQ 3,378.63 +3.03%
  • Russell 2000 954.42 +2.05%
  • S&P 500 High Beta 24.43 +3.88%
  • Value Line Geometric(broad market) 414.15 +2.18%
  • Russell 1000 Growth 741.77 +2.56%
  • Russell 1000 Value 816.60 +1.44%
  • Morgan Stanley Consumer 1,009.32 +1.64%
  • Morgan Stanley Cyclical 1,172.72 +2.29%
  • Morgan Stanley Technology 742.54 +3.40%
  • Transports 6,218.90 +1.68%
  • Utilities 529.30 -.51%
  • Bloomberg European Bank/Financial Services 96.72 +3.18%
  • MSCI Emerging Markets 43.17 +1.97%
  • HFRX Equity Hedge 1,104.14 +.29%
  • HFRX Equity Market Neutral 940.99 -.14%

Sentiment/Marktbreite:

  • NYSE Cumulative A/D Line 188,210 +2.19%
  • Bloomberg New Highs-Lows Index 1,399.0 +735
  • Bloomberg Crude Oil % Bulls 35.3 -11.8%
  • CFTC Oil Net Speculative Position 209,941 -.77%
  • CFTC Oil Total Open Interest 1,771,193 +3.04%
  • Total Put/Call .89 unch.
  • OEX Put/Call 1.02 -62.22%
  • ISE Sentiment 106.0 -6.19%
  • NYSE Arms .76 -40.16%
  • Volatility(VIX) 12.85 -5.58%
  • S&P 500 Implied Correlation 52.04 -1.42%
  • G7 Currency Volatility (VXY) 8.82 -2.33%
  • Smart Money Flow Index 11,820.65 +1.25%
  • Money Mkt Mutual Fund Assets $2.563 Trillion -1.20%
  • AAII % Bulls 31.0 +9.5%
  • AAII % Bears 35.9 -7.5%

Rohstoffe:

  • CRB Index 290.17 +1.67%
  • Crude Oil 95.61 +3.04%
  • Reformulated Gasoline 282.54 +.41%
  • Natural Gas 4.04 -3.60%
  • Heating Oil 288.44 -.32%
  • Gold 1,464.20 +.14%
  • Bloomberg Base Metals Index 189.22 -1.22%
  • Copper 330.45 +2.75%
  • US No. 1 Heavy Melt Scrap Steel 368.0 USD/Ton unch.
  • China Iron Ore Spot 128.10 USD/Ton -4.47%
  • Lumber 343.10 -2.56%
  • UBS-Bloomberg Agriculture 1,503.02 +2.46%

Konjunktur/Zinsen/Credits:

  • ECRI Weekly Leading Economic Index Growth Rate 7.2% +40 basis points
  • Philly Fed ADS Real-Time Business Conditions Index .2650 -2.29%
  • S&P 500 Blended Forward 12 Months Mean EPS Estimate 114.98 +.04%
  • Citi US Economic Surprise Index .30 +12.7 points
  • Citi Emerging Mkts Economic Surprise Index -44.80 -4.4 points
  • Fed Fund Futures imply 50.0% chance of no change, 50.0% chance of 25 basis point cut on 6/19
  • US Dollar Index 82.12 -.42%
  • Euro/Yen Carry Return Index 135.43 +1.68%
  • Yield Curve 152.0 +7 basis points
  • 10-Year US Treasury Yield 1.74% +8 basis points
  • Federal Reserve’s Balance Sheet $3.274 Trillion -.07%
  • U.S. Sovereign Debt Credit Default Swap 31.50 -3.08%
  • Illinois Municipal Debt Credit Default Swap 116.0 -2.96%
  • Western Europe Sovereign Debt Credit Default Swap Index 88.82 -7.48%
  • Emerging Markets Sovereign Debt CDS Index 181.09 -4.97%
  • Israel Sovereign Debt Credit Default Swap 107.18 -5.02%
  • South Korea Sovereign Debt Credit Default Swap 69.50 -3.47%
  • China Blended Corporate Spread Index 413.0 +4 basis points
  • 10-Year TIPS Spread 2.30% -8 basis points
  • TED Spread 23.0 +.5 basis point
  • 2-Year Swap Spread 14.0 -.25 basis point
  • 3-Month EUR/USD Cross-Currency Basis Swap -16.50 +1.75 basis points
  • N. America Investment Grade Credit Default Swap Index 71.25 -8.88%
  • European Financial Sector Credit Default Swap Index 131.60 -17.38%
  • Emerging Markets Credit Default Swap Index 231.63 -3.24%
  • CMBS AAA Super Senior 10-Year Treasury Spread  to Swaps 100.0 +2.5 basis points
  • M1 Money Supply $2.550 Trillion +1.15%
  • Commercial Paper Outstanding 997.40 -1.20%
  • 4-Week Moving Average of Jobless Claims 342,300 -15,200
  • Continuing Claims Unemployment Rate 2.3% unch.
  • Average 30-Year Mortgage Rate 3.35% -5 basis points
  • Weekly Mortgage Applications 883.80 +1.81%
  • Bloomberg Consumer Comfort -28.9 +1.0 point
  • Weekly Retail Sales +2.20% +30 basis points
  • Nationwide Gas $3.52/gallon +.01/gallon
  • Baltic Dry Index 878.0 +.80%
  • China (Export) Containerized Freight Index 1,101.57 +.57%
  • Oil Tanker Rate(Arabian Gulf to U.S. Gulf Coast) 17.50 unch.
  • Rail Freight Carloads 247,569 +2.85%

Top Sektoren:

  • Coal +8.7%
  • Computer Hardware +5.0%
  • Computer Services +4.7%
  • I-Banking +4.5%
  • Oil Service +4.4%

Flop Sektoren:

  • Tobacco +.4%
  • Papers +.3%
  • Utilities -.5%
  • Drugs -.7%
  • Education -1.5%

Dieser Beitrag spiegelt lediglich die Meinung des Autors wider. Er stellt in keiner Weise eine Anlageberatung oder Handelsaufforderung dar. Eine Haftung für Aktivitäten, die aus diesem Beitrag abgeleitet werden, wird in keinem Fall übernommen!

Die Woche in Zahlen KW 18/2013

14:41 Uhr

Aktienindizes:

  • S&P 500 1,614.42 +2.03%
  • DJIA 14,973.90 +1.78%
  • NASDAQ 3,378.63 +3.03%
  • Russell 2000 954.42 +2.05%
  • S&P 500 High Beta 24.43 +3.88%
  • Value Line Geometric(broad market) 414.15 +2.18%
  • Russell 1000 Growth 741.77 +2.56%
  • Russell 1000 Value 816.60 +1.44%
  • Morgan Stanley Consumer 1,009.32 +1.64%
  • Morgan Stanley Cyclical 1,172.72 +2.29%
  • Morgan Stanley Technology 742.54 +3.40%
  • Transports 6,218.90 +1.68%
  • Utilities 529.30 -.51%
  • Bloomberg European Bank/Financial Services 96.72 +3.18%
  • MSCI Emerging Markets 43.17 +1.97%
  • HFRX Equity Hedge 1,104.14 +.29%
  • HFRX Equity Market Neutral 940.99 -.14%

Sentiment/Marktbreite:

  • NYSE Cumulative A/D Line 188,210 +2.19%
  • Bloomberg New Highs-Lows Index 1,399.0 +735
  • Bloomberg Crude Oil % Bulls 35.3 -11.8%
  • CFTC Oil Net Speculative Position 209,941 -.77%
  • CFTC Oil Total Open Interest 1,771,193 +3.04%
  • Total Put/Call .89 unch.
  • OEX Put/Call 1.02 -62.22%
  • ISE Sentiment 106.0 -6.19%
  • NYSE Arms .76 -40.16%
  • Volatility(VIX) 12.85 -5.58%
  • S&P 500 Implied Correlation 52.04 -1.42%
  • G7 Currency Volatility (VXY) 8.82 -2.33%
  • Smart Money Flow Index 11,820.65 +1.25%
  • Money Mkt Mutual Fund Assets $2.563 Trillion -1.20%
  • AAII % Bulls 31.0 +9.5%
  • AAII % Bears 35.9 -7.5%

Rohstoffe:

  • CRB Index 290.17 +1.67%
  • Crude Oil 95.61 +3.04%
  • Reformulated Gasoline 282.54 +.41%
  • Natural Gas 4.04 -3.60%
  • Heating Oil 288.44 -.32%
  • Gold 1,464.20 +.14%
  • Bloomberg Base Metals Index 189.22 -1.22%
  • Copper 330.45 +2.75%
  • US No. 1 Heavy Melt Scrap Steel 368.0 USD/Ton unch.
  • China Iron Ore Spot 128.10 USD/Ton -4.47%
  • Lumber 343.10 -2.56%
  • UBS-Bloomberg Agriculture 1,503.02 +2.46%

Konjunktur/Zinsen/Credits:

  • ECRI Weekly Leading Economic Index Growth Rate 7.2% +40 basis points
  • Philly Fed ADS Real-Time Business Conditions Index .2650 -2.29%
  • S&P 500 Blended Forward 12 Months Mean EPS Estimate 114.98 +.04%
  • Citi US Economic Surprise Index .30 +12.7 points
  • Citi Emerging Mkts Economic Surprise Index -44.80 -4.4 points
  • Fed Fund Futures imply 50.0% chance of no change, 50.0% chance of 25 basis point cut on 6/19
  • US Dollar Index 82.12 -.42%
  • Euro/Yen Carry Return Index 135.43 +1.68%
  • Yield Curve 152.0 +7 basis points
  • 10-Year US Treasury Yield 1.74% +8 basis points
  • Federal Reserve’s Balance Sheet $3.274 Trillion -.07%
  • U.S. Sovereign Debt Credit Default Swap 31.50 -3.08%
  • Illinois Municipal Debt Credit Default Swap 116.0 -2.96%
  • Western Europe Sovereign Debt Credit Default Swap Index 88.82 -7.48%
  • Emerging Markets Sovereign Debt CDS Index 181.09 -4.97%
  • Israel Sovereign Debt Credit Default Swap 107.18 -5.02%
  • South Korea Sovereign Debt Credit Default Swap 69.50 -3.47%
  • China Blended Corporate Spread Index 413.0 +4 basis points
  • 10-Year TIPS Spread 2.30% -8 basis points
  • TED Spread 23.0 +.5 basis point
  • 2-Year Swap Spread 14.0 -.25 basis point
  • 3-Month EUR/USD Cross-Currency Basis Swap -16.50 +1.75 basis points
  • N. America Investment Grade Credit Default Swap Index 71.25 -8.88%
  • European Financial Sector Credit Default Swap Index 131.60 -17.38%
  • Emerging Markets Credit Default Swap Index 231.63 -3.24%
  • CMBS AAA Super Senior 10-Year Treasury Spread  to Swaps 100.0 +2.5 basis points
  • M1 Money Supply $2.550 Trillion +1.15%
  • Commercial Paper Outstanding 997.40 -1.20%
  • 4-Week Moving Average of Jobless Claims 342,300 -15,200
  • Continuing Claims Unemployment Rate 2.3% unch.
  • Average 30-Year Mortgage Rate 3.35% -5 basis points
  • Weekly Mortgage Applications 883.80 +1.81%
  • Bloomberg Consumer Comfort -28.9 +1.0 point
  • Weekly Retail Sales +2.20% +30 basis points
  • Nationwide Gas $3.52/gallon +.01/gallon
  • Baltic Dry Index 878.0 +.80%
  • China (Export) Containerized Freight Index 1,101.57 +.57%
  • Oil Tanker Rate(Arabian Gulf to U.S. Gulf Coast) 17.50 unch.
  • Rail Freight Carloads 247,569 +2.85%

Top Sektoren:

  • Coal +8.7%
  • Computer Hardware +5.0%
  • Computer Services +4.7%
  • I-Banking +4.5%
  • Oil Service +4.4%

Flop Sektoren:

  • Tobacco +.4%
  • Papers +.3%
  • Utilities -.5%
  • Drugs -.7%
  • Education -1.5%

Dieser Beitrag spiegelt lediglich die Meinung des Autors wider. Er stellt in keiner Weise eine Anlageberatung oder Handelsaufforderung dar. Eine Haftung für Aktivitäten, die aus diesem Beitrag abgeleitet werden, wird in keinem Fall übernommen!