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DAX: Update für 15.2.2016

15.02.2016 / 7.27 Uhr

Beginnen wir zunächst mit dem US-Markt: Der S&P 500 präsentierte sich am vergangenen Freitag von seiner bullishen Seite und schloss fast 2 Prozent höher bei 1.865 Punkten. Im Wochenchart wurde eine Hammerkerze generiert.

S&P 500 (daily):

spx150216

 

Die positive Entwicklung der US-Futures über das Wochenende lässt heute einen positiven Start beim DAX Future erwarten. Als Erholungszone für bietet sich der Bereich 9.130/9.160 an, im Verlauf der Woche könnte die ehemalige Supportzone bei 9.300/9.340 angesteuert werden. Wie im nachfolgenden Tageschart zu erkennen ist, handelt es sich hierbei lediglich um eine Aufwärtskorrektur in einem Abwärtstrend, nicht mehr nicht weniger.

DAX (daily):

dax150216d

Der Abwärtstrend im Stundenchart ist weiter intakt, der RSI zeigt bereits eine überkaufte Situation an.

DAX Future (60min):

fdax150216

Ein Update erfolgt an dieser Stelle erst wieder am Donnerstag – bis dahin viel Erfolg!

Die Woche in Zahlen: KW 20/2014

18.20 Uhr

  • S&P 500 1,877.86 -.03%
  • DJIA 16,491.30 -.56%
  • NASDAQ 4,090.58 +.46%
  • Russell 2000 1,102.91 -.39%
  • S&P 500 High Beta 30.72 -.49%
  • Wilshire 5000 19,610.30 -.05%
  • Russell 1000 Growth 870.26 +.23%
  • Russell 1000 Value 950.83 -.29%
  • S&P 500 Consumer Staples 454.22 -.57%
  • Morgan Stanley Cyclical 1,517.10 -.02%
  • Morgan Stanley Technology 904.34 +1.14%
  • Transports 7,719.30 +.27%
  • Utilities 537.78 -.33%
  • Bloomberg European Bank/Financial Services 108.20 -.70%
  • MSCI Emerging Markets 42.71 +2.45%
  • HFRX Equity Hedge 1,154.38 -.24%
  • HFRX Equity Market Neutral 963.37 -.64%

Sentiment/Marktstruktur:

  • NYSE Cumulative A/D Line 218,170 +.23%
  • Bloomberg New Highs-Lows Index -145 -250
  • Bloomberg Crude Oil % Bulls 34.48 -24.96%
  • CFTC Oil Net Speculative Position 387,739 +1.21%
  • CFTC Oil Total Open Interest 1,627,403 -.67%
  • Total Put/Call .92 -2.13%
  • OEX Put/Call .60 -65.32%
  • ISE Sentiment 98.0 +2.08%
  • NYSE Arms 1.22 -14.08%
  • Volatility(VIX) 12.44 -3.71%
  • S&P 500 Implied Correlation 55.62 -1.61%
  • G7 Currency Volatility (VXY) 6.27 +2.96%
  • Emerging Markets Currency Volatility (EM-VXY) 7.20 -1.64%
  • Smart Money Flow Index 10,971.31 -.47%
  • ICI Money Mkt Mutual Fund Assets $2.588 Trillion -.12%
  • ICI US Equity Weekly Net New Cash Flow -$1.963 Billion
  • AAII % Bulls 33.1 +16.9%
  • AAII % Bears 22.6 -21.1%

Rohstoffe:

  • CRB Index 305.92 +.45%
  • Crude Oil 101.02 +1.99%
  • Reformulated Gasoline 297.35 +2.60%
  • Natural Gas 4.41 -2.65%
  • Heating Oil 295.36 +1.53%
  • Gold 1,293.40 +.27%
  • Bloomberg Base Metals Index 193.70 +1.14%
  • Copper 314.70 +1.94%
  • US No. 1 Heavy Melt Scrap Steel 371.80 USD/Ton -.85%
  • China Iron Ore Spot 100.70 USD/Ton -1.95%
  • Lumber 324.20 -5.48%
  • UBS-Bloomberg Agriculture 1,527.43 -1.13%

Konjunktur/Zinsen/Credit Default Swaps:

  • ECRI Weekly Leading Economic Index Growth Rate 4.9% +40 basis points
  • Philly Fed ADS Real-Time Business Conditions Index -.0748 +20.6%
  • S&P 500 Blended Forward 12 Months Mean EPS Estimate 123.49 +.28%
  • Citi US Economic Surprise Index -2.30 +6.8 points
  • Citi Emerging Markets Economic Surprise Index -25.20 +.2 point
  • Fed Fund Futures imply 38.0% chance of no change, 62.0% chance of 25 basis point cut on 6/18
  • US Dollar Index 80.04 +.22%
  • Euro/Yen Carry Return Index 145.0 -.86%
  • Yield Curve 216.0 -8 basis points
  • 10-Year US Treasury Yield 2.52% -10 basis points
  • Federal Reserve’s Balance Sheet $4.294 Trillion +.79%
  • U.S. Sovereign Debt Credit Default Swap 17.27 +3.13%
  • Illinois Municipal Debt Credit Default Swap 156.0 +9.10%
  • Western Europe Sovereign Debt Credit Default Swap Index 35.64 +9.95%
  • Asia Pacific Sovereign Debt Credit Default Swap Index 84.65 +.12%
  • Emerging Markets Sovereign Debt CDS Index 231.57 +.34%
  • Israel Sovereign Debt Credit Default Swap 83.50 -5.65%
  • Russia Sovereign Debt Credit Default Swap 232.10 -12.69%
  • China Blended Corporate Spread Index 359.70 -.02%
  • 10-Year TIPS Spread 2.18% unch.
  • TED Spread 21.25 +1.0 basis point
  • 2-Year Swap Spread 14.75 +1.0 basis point
  • 3-Month EUR/USD Cross-Currency Basis Swap -6.75 -2.5 basis points
  • N. America Investment Grade Credit Default Swap Index 64.91 +1.03%
  • European Financial Sector Credit Default Swap Index 78.03 +4.53%
  • Emerging Markets Credit Default Swap Index 269.32 unch.
  • CMBS AAA Super Senior 10-Year Treasury Spread  to Swaps 89.0 +5.0 basis points
  • M1 Money Supply $2.808 Trillion +1.14%
  • Commercial Paper Outstanding 1,038.20 -.40%
  • 4-Week Moving Average of Jobless Claims 323,250 -1,500
  • Continuing Claims Unemployment Rate 2.0% unch.
  • Average 30-Year Mortgage Rate 4.20% -1 basis point
  • Weekly Mortgage Applications 363,400 +3.56%
  • Bloomberg Consumer Comfort 34.9 -2.2 points
  • Weekly Retail Sales +4.20% +60 basis points
  • Nationwide Gas $3.65/gallon -.01/gallon
  • Baltic Dry Index 1021.0 +2.41%
  • China (Export) Containerized Freight Index 1,086.19 unch.
  • Oil Tanker Rate(Arabian Gulf to U.S. Gulf Coast) 25.0 unch.
  • Rail Freight Carloads 267,283 -.03%

Top Sektoren:

  • Road & Rail +2.5%
  • Computer Hardware +2.2%
  • Steel +2.2%
  • Internet +1.6%
  • Telecom +1.4%

Flop Sektoren:

  • Construction -1.7%
  • Alt Energy -2.0%
  • I-Banking -2.2%
  • Oil Service -2.9%
  • 3D Printing -4.1%

 

USA Big Picture Check: Weiter in Bullenhand

12.50 Uhr

Nachfolgend eine Übersicht der wichtigsten Marktindikatoren für den US-Aktienmarkt, die das große Bild wiedergeben:

– S&P 500 charttechnisch weiter im Uptrend
– Marktbreite (AD Line) bestätigt Uptrend mit neuem High
– 86% aller Aktien im S&P 500 notieren oberhalb der 200-Tage-Linie
– zyklische Aktien ziehen gegenüber defensiven Titeln seit ein paar Tagen wieder an
– neue 52-Wochenhochs übertreffen neue Tiefs weiterhin deutlich
– Sentiment: Börsenbriefe weiterhin sehr optimistisch, Retailinvestoren neutral

Fazit: Die Bullen sind weiter am Drücker

usa_02 04 2014

Sentiment:

usa_02 04 14bDieser Beitrag spiegelt lediglich die Meinung des Autors wider. Er stellt in keiner Weise eine Anlageberatung oder Handelsaufforderung dar. Eine Haftung für Aktivitäten, die aus diesem Beitrag abgeleitet werden, wird in keinem Fall übernommen!

 

USA: 19% Bullen?!

 

 

08:55 Uhr

Eine bessere Überschrift ist mir nicht eingefallen. Entweder es handelt sich um einen Fehler bei AAII oder die Zahlen sind einfach unglaublich. Da steigt nun endlich auch der S&P 500 auf ein Allzeithoch und wie verändert sicht die Stimmung bei den US-Privatanlegern? Nein, sie werden nicht bullish (so wie man es erwarten würde), sondern laufen ins Bärenlager. Wow! Demnach hätte der Markt noch jede Menge Luft nach oben, schließlich stirbt jede Hausse in der Euphorie und die haben wir mit 19% Bullen definitiv nicht!

Hier die aktuelle Auswertung:

aaii 15 2013

Quelle: AAII

Dieser Beitrag spiegelt lediglich die Meinung des Autors wider. Er stellt in keiner Weise eine Anlageberatung oder Handelsaufforderung dar. Eine Haftung für Aktivitäten, die aus diesem Beitrag abgeleitet werden, wird in keinem Fall übernommen!

USA: 19% Bullen?!

 

 

08:55 Uhr

Eine bessere Überschrift ist mir nicht eingefallen. Entweder es handelt sich um einen Fehler bei AAII oder die Zahlen sind einfach unglaublich. Da steigt nun endlich auch der S&P 500 auf ein Allzeithoch und wie verändert sicht die Stimmung bei den US-Privatanlegern? Nein, sie werden nicht bullish (so wie man es erwarten würde), sondern laufen ins Bärenlager. Wow! Demnach hätte der Markt noch jede Menge Luft nach oben, schließlich stirbt jede Hausse in der Euphorie und die haben wir mit 19% Bullen definitiv nicht!

Hier die aktuelle Auswertung:

aaii 15 2013

Quelle: AAII

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AAII-Sentiment KW 5/2013: Die Bullen kommen…

 

 

08:40 Uhr

Der Blick auf die jüngsten Sentiment-Daten aus dem AAII-Lager zeigt, dass die Euphorie steigt. Aktuell sind 52% der Befragten bullish eingestellt (+8,4%) – das ist der höchste Stand seit Januar 2011. Dagegen sind nur 24% der Befragten bearish eingestellt. Die Differenz zwischen Bullen und Bären liegt damit bei 28 Prozentpunkten.

 

sentiment 23 01 13

Quelle: AAII

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AAII-Sentiment KW 5/2013: Die Bullen kommen…

 

 

08:40 Uhr

Der Blick auf die jüngsten Sentiment-Daten aus dem AAII-Lager zeigt, dass die Euphorie steigt. Aktuell sind 52% der Befragten bullish eingestellt (+8,4%) – das ist der höchste Stand seit Januar 2011. Dagegen sind nur 24% der Befragten bearish eingestellt. Die Differenz zwischen Bullen und Bären liegt damit bei 28 Prozentpunkten.

 

sentiment 23 01 13

Quelle: AAII

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AAII Sentiment: Schlechteste Stimmung seit August 2011

 

 

 

14:35 Uhr

Ein Indikator, den ich mir seit Jahren gerne anschaue, ist das AAII-Sentiment. Hier werden seit 1987 aktive Privatanleger in den USA wöchentlich befragt, ob sie mit steigenden, gleich bleibenden oder fallenden Kursen in den nächsten sechs Monaten rechnen. Extremwerte im Bullen- oder Bärenlager haben sich in der Vergangenheit oft als gute Timing-Signale bewährt. Der AAII-Sentiment-Indikator ist ein klarer Kontraindikator.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Korrektur an den Aktienmärkten lohnt ein Blick in die aktuelle Stimmungslage. Und hier gibt es interessante News:

– Das bearishe Lager ist so prall gefüllt wie seit August 2011 nicht mehr (+8,9 Prozentpunkte auf 48,8 Prozent!)

– Das Bullenlager ist gegenüber der letzten Woche um 9,7 Prozentpunkte auf nur noch 28,8 Prozent geschrumpft (4-Wochen-Tief)

– Das neutrale Lage ist aktuell mit 22,4 Prozent vertreten

Auch wenn wir mit den aktuellen Werten noch nicht im Extrembereich angekommen sind, ist die Angst der Privatanleger deutlich abzulesen – und damit tendenziell bullish zu werten. “Schön” wäre jetzt noch ein Bullenanteil von 60 Prozent oder mehr..

Quelle: AAII

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AAII Sentiment: Schlechteste Stimmung seit August 2011

 

 

 

14:35 Uhr

Ein Indikator, den ich mir seit Jahren gerne anschaue, ist das AAII-Sentiment. Hier werden seit 1987 aktive Privatanleger in den USA wöchentlich befragt, ob sie mit steigenden, gleich bleibenden oder fallenden Kursen in den nächsten sechs Monaten rechnen. Extremwerte im Bullen- oder Bärenlager haben sich in der Vergangenheit oft als gute Timing-Signale bewährt. Der AAII-Sentiment-Indikator ist ein klarer Kontraindikator.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Korrektur an den Aktienmärkten lohnt ein Blick in die aktuelle Stimmungslage. Und hier gibt es interessante News:

– Das bearishe Lager ist so prall gefüllt wie seit August 2011 nicht mehr (+8,9 Prozentpunkte auf 48,8 Prozent!)

– Das Bullenlager ist gegenüber der letzten Woche um 9,7 Prozentpunkte auf nur noch 28,8 Prozent geschrumpft (4-Wochen-Tief)

– Das neutrale Lage ist aktuell mit 22,4 Prozent vertreten

Auch wenn wir mit den aktuellen Werten noch nicht im Extrembereich angekommen sind, ist die Angst der Privatanleger deutlich abzulesen – und damit tendenziell bullish zu werten. “Schön” wäre jetzt noch ein Bullenanteil von 60 Prozent oder mehr..

Quelle: AAII

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Die Woche in Zahlen: KW 41/2012

 

 

 

07:35 Uhr

Aktienindizes:

  • § S&P 500 1,428.59 -2.21%
  • § DJIA 13,328.80 -2.07%
  • § NASDAQ 3,044.11 -2.94%
  • § Russell 2000 823.09 -2.35%
  • § Value Line Geometric(broad market) 355.53 -2.22%
  • § Russell 1000 Growth 661.42 -2.46%
  • § Russell 1000 Value 708.43 -1.94%
  • § Morgan Stanley Consumer 840.06 -1.46%
  • § Morgan Stanley Cyclical 969.39 -2.15%
  • § Morgan Stanley Technology 661.63 -3.36%
  • § Transports 5,044.63 -.04%
  • § Utilities 475.48 -.93%
  • § Bloomberg European Bank/Financial Services 82.99 -1.74%
  • § MSCI Emerging Markets 41.29 -1.06%
  • § Lyxor L/S Equity Long Bias 1,060.46 +.35%
  • § Lyxor L/S Equity Variable Bias 804.68 -.15%

Sentiment/Internals

  • § NYSE Cumulative A/D Line 156,915 -1.81%
  • § Bloomberg New Highs-Lows Index -1 -288
  • § Bloomberg Crude Oil % Bulls 25.7 -24.9%
  • § CFTC Oil Net Speculative Position 213,598 -1.06%
  • § CFTC Oil Total Open Interest 1,542,886 -.90%
  • § Total Put/Call 1.03 +13.19%
  • § OEX Put/Call .95 -30.15%
  • § ISE Sentiment 87.0 +1.16%
  • § NYSE Arms 1.74 +163.63%
  • § Volatility(VIX) 16.14 +10.93%
  • § S&P 500 Implied Correlation 48.54 +5.94%
  • § G7 Currency Volatility (VXY) 7.55 -.07%
  • § Smart Money Flow Index 11,425.68 -2.10%
  • § Money Mkt Mutual Fund Assets $2.562 Trillion -.10%
  • § AAII % Bulls 30.6 -9.7%
  • § AAII % Bears 38.9 +16.9%

Rohstoffe:

  • § CRB Index 306.55 -1.26%
  • § Crude Oil 91.86 +2.16%
  • § Reformulated Gasoline 289.28 -2.06%
  • § Natural Gas 3.61 +6.30%
  • § Heating Oil 322.39 +2.17%
  • § Gold 1,759.70 -1.31%
  • § Bloomberg Base Metals Index 211.81 -3.47%
  • § Copper 370.30 -1.65%
  • § US No. 1 Heavy Melt Scrap Steel 347.67 USD/Ton unch.
  • § China Iron Ore Spot 114.50 USD/Ton +9.88%
  • § Lumber 297.10 +2.94%
  • § UBS-Bloomberg Agriculture 1,648.70 -1.98%

Konjunktur

  • § ECRI Weekly Leading Economic Index Growth Rate +5.7% +100 basis points
  • § Philly Fed ADS Real-Time Business Conditions Index -.2542 +11.71%
  • § S&P 500 Blended Forward 12 Months Mean EPS Estimate 112.28 +.27%
  • § Citi US Economic Surprise Index 49.4 +5.9 points
  • § Fed Fund Futures imply 58.0% chance of no change, 42.0% chance of 25 basis point cut on 10/24
  • § US Dollar Index 79.67 +.42%
  • § Yield Curve 139.0 -9 basis points
  • § 10-Year US Treasury Yield 1.66% -8 basis points
  • § Federal Reserve’s Balance Sheet $2.794 Trillion +.10%
  • § U.S. Sovereign Debt Credit Default Swap 37.6 -8.63%
  • § Illinois Municipal Debt Credit Default Swap 196.0 -.15%
  • § Western Europe Sovereign Debt Credit Default Swap Index 136.29 -2.94%
  • § Emerging Markets Sovereign Debt CDS Index 196.98 -1.44%
  • § Saudi Sovereign Debt Credit Default Swap 85.16 -2.03%
  • § Iraq Sovereign Debt Credit Default Swap 437.50 -9.48%
  • § China Blended Corporate Spread Index 396.0 -9 basis points
  • § 10-Year TIPS Spread 2.47% -10 basis points
  • § TED Spread 23.75 -1.75 basis points
  • § 2-Year Swap Spread 11.25 -2.75 basis points
  • § 3-Month EUR/USD Cross-Currency Basis Swap -25.0 -3.0 basis points
  • § N. America Investment Grade Credit Default Swap Index 96.68 +2.90%
  • § European Financial Sector Credit Default Swap Index 178.33 -.17%
  • § Emerging Markets Credit Default Swap Index 220.83 +3.0%
  • § CMBS Super Senior AAA 10-Year Treasury Spread 97.0 unch.
  • § M1 Money Supply $2.359 Trillion +.06%
  • § Commercial Paper Outstanding 964.90 -1.0%
  • § 4-Week Moving Average of Jobless Claims 364,00 -11,000
  • § Continuing Claims Unemployment Rate 2.6% unch.
  • § Average 30-Year Mortgage Rate 3.39% +3 basis points
  • § Weekly Mortgage Applications 1,008.10 -1.21%
  • § Bloomberg Consumer Comfort -38.5 -1.6 points
  • § Weekly Retail Sales +1.60% -80.0 basis points
  • § Nationwide Gas $3.81/gallon +.02/gallon
  • § U.S. Heating Demand Next 7 Days 31.0% below normal
  • § Baltic Dry Index 926.0 +5.82%
  • § China (Export) Containerized Freight Index 1,187.72 -2.21%
  • § Oil Tanker Rate(Arabian Gulf to U.S. Gulf Coast) 22.50 unch.
  • § Rail Freight Carloads 251,113 -2.38%

Top Sektoren:

  • § Coal +13.36%
  • § Steel +2.14%
  • § Restaurants +.92%
  • § Oil Service +.71%
  • § Education +.22%

Flop Sektoren:

  • § Medical Equipment -4.20%
  • § Homebuilders -4.98%
  • § Computer Hardware -5.92%
  • § Oil Tankers -6.67%
  • § Disk Drives -7.69%

 

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Die Woche in Zahlen: KW 41/2012

 

 

 

07:35 Uhr

Aktienindizes:

  • § S&P 500 1,428.59 -2.21%
  • § DJIA 13,328.80 -2.07%
  • § NASDAQ 3,044.11 -2.94%
  • § Russell 2000 823.09 -2.35%
  • § Value Line Geometric(broad market) 355.53 -2.22%
  • § Russell 1000 Growth 661.42 -2.46%
  • § Russell 1000 Value 708.43 -1.94%
  • § Morgan Stanley Consumer 840.06 -1.46%
  • § Morgan Stanley Cyclical 969.39 -2.15%
  • § Morgan Stanley Technology 661.63 -3.36%
  • § Transports 5,044.63 -.04%
  • § Utilities 475.48 -.93%
  • § Bloomberg European Bank/Financial Services 82.99 -1.74%
  • § MSCI Emerging Markets 41.29 -1.06%
  • § Lyxor L/S Equity Long Bias 1,060.46 +.35%
  • § Lyxor L/S Equity Variable Bias 804.68 -.15%

Sentiment/Internals

  • § NYSE Cumulative A/D Line 156,915 -1.81%
  • § Bloomberg New Highs-Lows Index -1 -288
  • § Bloomberg Crude Oil % Bulls 25.7 -24.9%
  • § CFTC Oil Net Speculative Position 213,598 -1.06%
  • § CFTC Oil Total Open Interest 1,542,886 -.90%
  • § Total Put/Call 1.03 +13.19%
  • § OEX Put/Call .95 -30.15%
  • § ISE Sentiment 87.0 +1.16%
  • § NYSE Arms 1.74 +163.63%
  • § Volatility(VIX) 16.14 +10.93%
  • § S&P 500 Implied Correlation 48.54 +5.94%
  • § G7 Currency Volatility (VXY) 7.55 -.07%
  • § Smart Money Flow Index 11,425.68 -2.10%
  • § Money Mkt Mutual Fund Assets $2.562 Trillion -.10%
  • § AAII % Bulls 30.6 -9.7%
  • § AAII % Bears 38.9 +16.9%

Rohstoffe:

  • § CRB Index 306.55 -1.26%
  • § Crude Oil 91.86 +2.16%
  • § Reformulated Gasoline 289.28 -2.06%
  • § Natural Gas 3.61 +6.30%
  • § Heating Oil 322.39 +2.17%
  • § Gold 1,759.70 -1.31%
  • § Bloomberg Base Metals Index 211.81 -3.47%
  • § Copper 370.30 -1.65%
  • § US No. 1 Heavy Melt Scrap Steel 347.67 USD/Ton unch.
  • § China Iron Ore Spot 114.50 USD/Ton +9.88%
  • § Lumber 297.10 +2.94%
  • § UBS-Bloomberg Agriculture 1,648.70 -1.98%

Konjunktur

  • § ECRI Weekly Leading Economic Index Growth Rate +5.7% +100 basis points
  • § Philly Fed ADS Real-Time Business Conditions Index -.2542 +11.71%
  • § S&P 500 Blended Forward 12 Months Mean EPS Estimate 112.28 +.27%
  • § Citi US Economic Surprise Index 49.4 +5.9 points
  • § Fed Fund Futures imply 58.0% chance of no change, 42.0% chance of 25 basis point cut on 10/24
  • § US Dollar Index 79.67 +.42%
  • § Yield Curve 139.0 -9 basis points
  • § 10-Year US Treasury Yield 1.66% -8 basis points
  • § Federal Reserve’s Balance Sheet $2.794 Trillion +.10%
  • § U.S. Sovereign Debt Credit Default Swap 37.6 -8.63%
  • § Illinois Municipal Debt Credit Default Swap 196.0 -.15%
  • § Western Europe Sovereign Debt Credit Default Swap Index 136.29 -2.94%
  • § Emerging Markets Sovereign Debt CDS Index 196.98 -1.44%
  • § Saudi Sovereign Debt Credit Default Swap 85.16 -2.03%
  • § Iraq Sovereign Debt Credit Default Swap 437.50 -9.48%
  • § China Blended Corporate Spread Index 396.0 -9 basis points
  • § 10-Year TIPS Spread 2.47% -10 basis points
  • § TED Spread 23.75 -1.75 basis points
  • § 2-Year Swap Spread 11.25 -2.75 basis points
  • § 3-Month EUR/USD Cross-Currency Basis Swap -25.0 -3.0 basis points
  • § N. America Investment Grade Credit Default Swap Index 96.68 +2.90%
  • § European Financial Sector Credit Default Swap Index 178.33 -.17%
  • § Emerging Markets Credit Default Swap Index 220.83 +3.0%
  • § CMBS Super Senior AAA 10-Year Treasury Spread 97.0 unch.
  • § M1 Money Supply $2.359 Trillion +.06%
  • § Commercial Paper Outstanding 964.90 -1.0%
  • § 4-Week Moving Average of Jobless Claims 364,00 -11,000
  • § Continuing Claims Unemployment Rate 2.6% unch.
  • § Average 30-Year Mortgage Rate 3.39% +3 basis points
  • § Weekly Mortgage Applications 1,008.10 -1.21%
  • § Bloomberg Consumer Comfort -38.5 -1.6 points
  • § Weekly Retail Sales +1.60% -80.0 basis points
  • § Nationwide Gas $3.81/gallon +.02/gallon
  • § U.S. Heating Demand Next 7 Days 31.0% below normal
  • § Baltic Dry Index 926.0 +5.82%
  • § China (Export) Containerized Freight Index 1,187.72 -2.21%
  • § Oil Tanker Rate(Arabian Gulf to U.S. Gulf Coast) 22.50 unch.
  • § Rail Freight Carloads 251,113 -2.38%

Top Sektoren:

  • § Coal +13.36%
  • § Steel +2.14%
  • § Restaurants +.92%
  • § Oil Service +.71%
  • § Education +.22%

Flop Sektoren:

  • § Medical Equipment -4.20%
  • § Homebuilders -4.98%
  • § Computer Hardware -5.92%
  • § Oil Tankers -6.67%
  • § Disk Drives -7.69%

 

Dieser Beitrag spiegelt lediglich die Meinung des Autors wider. Er stellt in keiner Weise eine Anlageberatung oder Handelsaufforderung dar. Eine Haftung für Aktivitäten, die aus diesem Beitrag abgeleitet werden, wird in keinem Fall übernommen!

Die Woche in Zahlen: KW 40/2012

 

 

 

14:00 Uhr

Aktienindizes:

  • § S&P 500 1,460.93 +1.41%
  • § DJIA 13,610.15 +1.29%
  • § NASDAQ 3,136.18 +.64%
  • § Russell 2000 842.86 +.65%
  • § Value Line Geometric(broad market) 363.63 +1.13%
  • § Russell 1000 Growth 678.13 +1.17%
  • § Russell 1000 Value 722.46 +1.63%
  • § Morgan Stanley Consumer 852.48 +1.99%
  • § Morgan Stanley Cyclical 990.66 +2.27%
  • § Morgan Stanley Technology 684.66 +.03%
  • § Transports 5,046.43 +3.14%
  • § Utilities 479.93 +.88%
  • § Bloomberg European Bank/Financial Services 84.46 +3.66%
  • § MSCI Emerging Markets 41.74 +.50%
  • § Lyxor L/S Equity Long Bias 1,056.31 +.11%
  • § Lyxor L/S Equity Variable Bias 804.13 +.10%
  • § Lyxor L/S Equity Short Bias 539.66 unch.

Sentiment/Marktbreite:

  • § NYSE Cumulative A/D Line 159,405 +1.93%
  • § Bloomberg New Highs-Lows Index 287.0 +140
  • § Bloomberg Crude Oil % Bulls 34.2 -9.5%
  • § CFTC Oil Net Speculative Position 215,880 -6.67%
  • § CFTC Oil Total Open Interest 1,556,877 +.07%
  • § Total Put/Call .91 -8.08%
  • § OEX Put/Call 1.36 +67.90%
  • § ISE Sentiment 86.0 -12.0%
  • § NYSE Arms 1.23 -26.63%
  • § Volatility(VIX) 14.33 -8.90%
  • § S&P 500 Implied Correlation 45.42 -6.98%
  • § G7 Currency Volatility (VXY) 7.60 -3.31%
  • § Smart Money Flow Index 11,670.95 +.22%
  • § Money Mkt Mutual Fund Assets $2.564 Trillion -.50%
  • § AAII % Bulls 33.86 -6.2%
  • § AAII % Bears 33.23 -8.86%

Rohstoffe:

  • § CRB Index 307.62 -.54%
  • § Crude Oil 89.88 -2.41%
  • § Reformulated Gasoline 295.25 +1.30%
  • § Natural Gas 3.40 +2.38%
  • § Heating Oil 315.59 +.25%
  • § Gold 1,780.80 +.41%
  • § Bloomberg Base Metals Index 219.42 +.04%
  • § Copper 377.80 +.65%
  • § US No. 1 Heavy Melt Scrap Steel 347.67 USD/Ton -3.78%
  • § China Iron Ore Spot 104.20 USD/Ton unch.
  • § Lumber 276.10 -1.57%
  • § UBS-Bloomberg Agriculture 1,681.22 -.93%

Konjunktur:

  • § ECRI Weekly Leading Economic Index Growth Rate +4.7% +90 basis points
  • § Philly Fed ADS Real-Time Business Conditions Index -.4282 +6.36%
  • § S&P 500 Blended Forward 12 Months Mean EPS Estimate 111.98 -.01%
  • § Citi US Economic Surprise Index 43.5 +37.7 points
  • § Fed Fund Futures imply 58.0% chance of no change, 42.0% chance of 25 basis point cut on 10/24
  • § US Dollar Index 79.34 -.69%
  • § Yield Curve 148.0 +8 basis points
  • § 10-Year US Treasury Yield 1.74% +11 basis points
  • § Federal Reserve’s Balance Sheet $2.791 Trillion +.14%
  • § U.S. Sovereign Debt Credit Default Swap 49.34 +30.57%
  • § Illinois Municipal Debt Credit Default Swap 197.0 -4.09%
  • § Western Europe Sovereign Debt Credit Default Swap Index 140.42 -5.04%
  • § Emerging Markets Sovereign Debt CDS Index 199.85 -7.23%
  • § Saudi Sovereign Debt Credit Default Swap 86.93 -4.49%
  • § Iraq Sovereign Debt Credit Default Swap 483.28 +4.15%
  • § China Blended Corporate Spread Index 405.0 -10 basis points
  • § 10-Year TIPS Spread 2.57% +15 basis points
  • § TED Spread 25.5 -1.25 basis points
  • § 2-Year Swap Spread 14.0 +.75 basis point
  • § 3-Month EUR/USD Cross-Currency Basis Swap -22.0 +4.25 basis points
  • § N. America Investment Grade Credit Default Swap Index 93.96 -6.1%
  • § European Financial Sector Credit Default Swap Index 178.63 -12.23%
  • § Emerging Markets Credit Default Swap Index 214.38 -3.98%
  • § CMBS Super Senior AAA 10-Year Treasury Spread 97.0 unch.
  • § M1 Money Supply $2.360 Trillion -.47%
  • § Commercial Paper Outstanding 975.10 -1.50%
  • § 4-Week Moving Average of Jobless Claims 375,00 +1,000
  • § Continuing Claims Unemployment Rate 2.6% unch.
  • § Average 30-Year Mortgage Rate 3.36% -4 basis points
  • § Weekly Mortgage Applications 1,020.40 +16.6%
  • § Bloomberg Consumer Comfort -36.9 +2.8 points
  • § Weekly Retail Sales +2.40% unch.
  • § Nationwide Gas $3.79/gallon unch.
  • § U.S. Heating Demand Next 7 Days 41.0% above normal
  • § Baltic Dry Index 845.0 +10.3%
  • § China (Export) Containerized Freight Index 1,214.62 -1.01%
  • § Oil Tanker Rate(Arabian Gulf to U.S. Gulf Coast) 22.50 unch.
  • § Rail Freight Carloads 257,225 +2.79%

Stärkste Branchen:

  • § Homebuilders +5.9%
  • § Airlines +5.1%
  • § Banks +3.6%
  • § Road & Rail +3.2%
  • § Biotech +3.2%

Schwächste Branchen:

  • § Oil Service -1.4%
  • § Networking -1.6%
  • § Alternative Energy -1.7%
  • § Restaurants -2.0%
  • § Computer Hardware -3.9%

 

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Die Woche in Zahlen: KW 40/2012

 

 

 

14:00 Uhr

Aktienindizes:

  • § S&P 500 1,460.93 +1.41%
  • § DJIA 13,610.15 +1.29%
  • § NASDAQ 3,136.18 +.64%
  • § Russell 2000 842.86 +.65%
  • § Value Line Geometric(broad market) 363.63 +1.13%
  • § Russell 1000 Growth 678.13 +1.17%
  • § Russell 1000 Value 722.46 +1.63%
  • § Morgan Stanley Consumer 852.48 +1.99%
  • § Morgan Stanley Cyclical 990.66 +2.27%
  • § Morgan Stanley Technology 684.66 +.03%
  • § Transports 5,046.43 +3.14%
  • § Utilities 479.93 +.88%
  • § Bloomberg European Bank/Financial Services 84.46 +3.66%
  • § MSCI Emerging Markets 41.74 +.50%
  • § Lyxor L/S Equity Long Bias 1,056.31 +.11%
  • § Lyxor L/S Equity Variable Bias 804.13 +.10%
  • § Lyxor L/S Equity Short Bias 539.66 unch.

Sentiment/Marktbreite:

  • § NYSE Cumulative A/D Line 159,405 +1.93%
  • § Bloomberg New Highs-Lows Index 287.0 +140
  • § Bloomberg Crude Oil % Bulls 34.2 -9.5%
  • § CFTC Oil Net Speculative Position 215,880 -6.67%
  • § CFTC Oil Total Open Interest 1,556,877 +.07%
  • § Total Put/Call .91 -8.08%
  • § OEX Put/Call 1.36 +67.90%
  • § ISE Sentiment 86.0 -12.0%
  • § NYSE Arms 1.23 -26.63%
  • § Volatility(VIX) 14.33 -8.90%
  • § S&P 500 Implied Correlation 45.42 -6.98%
  • § G7 Currency Volatility (VXY) 7.60 -3.31%
  • § Smart Money Flow Index 11,670.95 +.22%
  • § Money Mkt Mutual Fund Assets $2.564 Trillion -.50%
  • § AAII % Bulls 33.86 -6.2%
  • § AAII % Bears 33.23 -8.86%

Rohstoffe:

  • § CRB Index 307.62 -.54%
  • § Crude Oil 89.88 -2.41%
  • § Reformulated Gasoline 295.25 +1.30%
  • § Natural Gas 3.40 +2.38%
  • § Heating Oil 315.59 +.25%
  • § Gold 1,780.80 +.41%
  • § Bloomberg Base Metals Index 219.42 +.04%
  • § Copper 377.80 +.65%
  • § US No. 1 Heavy Melt Scrap Steel 347.67 USD/Ton -3.78%
  • § China Iron Ore Spot 104.20 USD/Ton unch.
  • § Lumber 276.10 -1.57%
  • § UBS-Bloomberg Agriculture 1,681.22 -.93%

Konjunktur:

  • § ECRI Weekly Leading Economic Index Growth Rate +4.7% +90 basis points
  • § Philly Fed ADS Real-Time Business Conditions Index -.4282 +6.36%
  • § S&P 500 Blended Forward 12 Months Mean EPS Estimate 111.98 -.01%
  • § Citi US Economic Surprise Index 43.5 +37.7 points
  • § Fed Fund Futures imply 58.0% chance of no change, 42.0% chance of 25 basis point cut on 10/24
  • § US Dollar Index 79.34 -.69%
  • § Yield Curve 148.0 +8 basis points
  • § 10-Year US Treasury Yield 1.74% +11 basis points
  • § Federal Reserve’s Balance Sheet $2.791 Trillion +.14%
  • § U.S. Sovereign Debt Credit Default Swap 49.34 +30.57%
  • § Illinois Municipal Debt Credit Default Swap 197.0 -4.09%
  • § Western Europe Sovereign Debt Credit Default Swap Index 140.42 -5.04%
  • § Emerging Markets Sovereign Debt CDS Index 199.85 -7.23%
  • § Saudi Sovereign Debt Credit Default Swap 86.93 -4.49%
  • § Iraq Sovereign Debt Credit Default Swap 483.28 +4.15%
  • § China Blended Corporate Spread Index 405.0 -10 basis points
  • § 10-Year TIPS Spread 2.57% +15 basis points
  • § TED Spread 25.5 -1.25 basis points
  • § 2-Year Swap Spread 14.0 +.75 basis point
  • § 3-Month EUR/USD Cross-Currency Basis Swap -22.0 +4.25 basis points
  • § N. America Investment Grade Credit Default Swap Index 93.96 -6.1%
  • § European Financial Sector Credit Default Swap Index 178.63 -12.23%
  • § Emerging Markets Credit Default Swap Index 214.38 -3.98%
  • § CMBS Super Senior AAA 10-Year Treasury Spread 97.0 unch.
  • § M1 Money Supply $2.360 Trillion -.47%
  • § Commercial Paper Outstanding 975.10 -1.50%
  • § 4-Week Moving Average of Jobless Claims 375,00 +1,000
  • § Continuing Claims Unemployment Rate 2.6% unch.
  • § Average 30-Year Mortgage Rate 3.36% -4 basis points
  • § Weekly Mortgage Applications 1,020.40 +16.6%
  • § Bloomberg Consumer Comfort -36.9 +2.8 points
  • § Weekly Retail Sales +2.40% unch.
  • § Nationwide Gas $3.79/gallon unch.
  • § U.S. Heating Demand Next 7 Days 41.0% above normal
  • § Baltic Dry Index 845.0 +10.3%
  • § China (Export) Containerized Freight Index 1,214.62 -1.01%
  • § Oil Tanker Rate(Arabian Gulf to U.S. Gulf Coast) 22.50 unch.
  • § Rail Freight Carloads 257,225 +2.79%

Stärkste Branchen:

  • § Homebuilders +5.9%
  • § Airlines +5.1%
  • § Banks +3.6%
  • § Road & Rail +3.2%
  • § Biotech +3.2%

Schwächste Branchen:

  • § Oil Service -1.4%
  • § Networking -1.6%
  • § Alternative Energy -1.7%
  • § Restaurants -2.0%
  • § Computer Hardware -3.9%

 

Dieser Beitrag spiegelt lediglich die Meinung des Autors wider. Er stellt in keiner Weise eine Anlageberatung oder Handelsaufforderung dar. Eine Haftung für Aktivitäten, die aus diesem Beitrag abgeleitet werden, wird in keinem Fall übernommen!