Kapitalmarktrückblick KW 03/2015

19.54 Uhr

Was für eine historische Woche! Der Schweizer Franken explodiert nach der Aufgabe des Caps durch die Schweizer Notenbank, einige Broker (Infos hier) und Hedgefonds stehen am Abrund (Infos hier) – kurzum: Es herrscht Chaos. Gleichzeitig schafft Gold erwartungsgemäß den Break nach oben und auch der DAX überwindet die 10.000er Marke nachhaltig und schließt auf einem Allzeithoch.

Auch diese Woche könnte es heiß hergehen, schließlich wird Mr. Draghi am Donnerstag Details zum QE-Programm verkünden – erste Details hierzu wurden am Wochenende bereits bekannt gegeben.

Hier die wichtigsten Charts:

S&P 500 (daily): Bullish Engulfing zum Wochenschluss / Oberhalb 2.022 Punkten sind neue Highs zu erwarten, unterhalb 1.970 Umstellung auf bearish!

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DAX (daily): Allzeithoch als positives Signal, RSI allerdings mit Divergenz

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Gold in USD und EUR (daily): Bruch des Downtrends spricht für nächste Zielmarke bei 1.330 Dollar. In Euro wurde das genannte Ziel bereits übertroffen. Next target hier: 1.140 Euro.

gold_180115_eur usdSchließt der Goldpreis Ende Januar mit einer positiven Note, sieht der langfristige Chart sehr positiv aus, weil der Boden abeschlossen wäre (61er Fibo, positive Divergenz im Weekly MACD und Uptrendlnie seit 2000).

Gold (monthly):

gold_180115Keine Überraschung, dass die Goldminen weiter anzogen. Interessant wird nun, ob die 50-Wochen-Linie geknackt werden kann – bei den letzten beiden Malen war dies nicht der Fall. Aber aller guten Dinge sind drei oder? 🙂

Goldminen (weekly):

hui_180115Der Euro fiel derweil gegenüber dem US-Dollar weiter zurück und ging unter 1,16 in das Wochenende – ein Mehrjahrestief! Eine große Bullenkerze im Wochenchart ist bisher weiterhin nicht zu sehen, auch der ADX zeigt noch keine Abschwächung. Das Long-Signal für eine größere Erholung ergibt sich damit erst, wenn die 1,19er Marke zurückerobert werden kann.

EURUSD (weekly):

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Und nun die Zahlen der Woche:

Aktienindizes:

  • S&P 500 2,019.42 -1.24%
  • DJIA 17,511.57 -1.27%
  • NASDAQ 4,634.38 -1.48%
  • Russell 2000 1,176.65 -.76%
  • S&P 500 High Beta 32.39 -2.80%
  • Wilshire 5000 21,015.06 -1.17%
  • Russell 1000 Growth 946.08 -1.11%
  • Russell 1000 Value 1,006.32 -1.29%
  • S&P 500 Consumer Staples 507.61 +.31%
  • Solactive US Cyclical 135.80 -2.22%
  • Morgan Stanley Technology 979.12 -2.29%
  • Transports 8,764.12 -1.06%
  • Utilities 640.74 +2.75%
  • Bloomberg European Bank/Financial Services 100.07 +2.13%
  • MSCI Emerging Markets 39.38 -.19%
  • HFRX Equity Hedge 1,174.59 +.18%
  • HFRX Equity Market Neutral 989.44 +.14%

Sentiment/Marktsturktur:

  • NYSE Cumulative A/D Line 230,357 -.27%
  • Bloomberg New Highs-Lows Index -384 -324
  • Bloomberg Crude Oil % Bulls 27.50 +7.51%
  • CFTC Oil Net Speculative Position 275,480 +2.49%
  • CFTC Oil Total Open Interest 1,627,535 +8.13%
  • Total Put/Call .91 -5.21%
  • OEX Put/Call .64 -21.95%
  • ISE Sentiment 130.0 +71.05%
  • NYSE Arms .56 -61.64%
  • Volatility(VIX) 20.95 +19.37%
  • S&P 500 Implied Correlation 67.24 +2.48%
  • G7 Currency Volatility (VXY) 11.49 +22.23%
  • Emerging Markets Currency Volatility (EM-VXY) 11.06 +6.96%
  • Smart Money Flow Index 16,463.45 -2.07%
  • ICI Money Mkt Mutual Fund Assets $2.705 Trillion -.33%
  • ICI US Equity Weekly Net New Cash Flow -$5.395 Billion
  • AAII % Bulls 46.1 +12.4%
  • AAII % Bears 21.5 -22.4%

Rohstoffe:

  • CRB Index 224.24 -.59%
  • Crude Oil 48.69 +1.0%
  • Reformulated Gasoline 135.88 +2.55%
  • Natural Gas 3.13 +5.50%
  • Heating Oil 166.56 -2.29%
  • Gold 1,276.90 +4.37%
  • Bloomberg Base Metals Index 169.02 -4.97%
  • Copper 261.70 -5.16%
  • US No. 1 Heavy Melt Scrap Steel 310.80 USD/Ton +.80%
  • China Iron Ore Spot 68.61 USD/Ton -3.61%
  • Lumber 311.90 -2.44%
  • UBS-Bloomberg Agriculture 1,204.36 -2.81%

Konjunktur/Zinsen/Credit:

  • ECRI Weekly Leading Economic Index Growth Rate -5.0% -60 basis points
  • Philly Fed ADS Real-Time Business Conditions Index .3062 -5.20%
  • S&P 500 Blended Forward 12 Months Mean EPS Estimate 124.38 -.77%
  • Citi US Economic Surprise Index 7.20 -23.5 points
  • Citi Eurozone Economic Surprise Index 3.80 -4.6 points
  • Citi Emerging Markets Economic Surprise Index -15.70 +1.2 points
  • Fed Fund Futures imply 48.0% chance of no change, 52.0% chance of 25 basis point cut on 1/28
  • US Dollar Index 92.52 +.66%
  • Euro/Yen Carry Return Index 142.11 -3.02%
  • Yield Curve 135.0 -3.0 basis points
  • 10-Year US Treasury Yield 1.84% -10.0 basis points
  • Federal Reserve’s Balance Sheet $4.476 Trillion +.37%
  • U.S. Sovereign Debt Credit Default Swap 16.85 -3.78%
  • Illinois Municipal Debt Credit Default Swap 180.0 -1.80%
  • Western Europe Sovereign Debt Credit Default Swap Index 26.13 -10.1%
  • Asia Pacific Sovereign Debt Credit Default Swap Index 75.10 +1.70%
  • Emerging Markets Sovereign Debt CDS Index 333.29 +.64%
  • Israel Sovereign Debt Credit Default Swap 74.50 unch.
  • Iraq Sovereign Debt Credit Default Swap 380.52 -1.13%
  • Russia Sovereign Debt Credit Default Swap 536.71 -6.96%
  • China Blended Corporate Spread Index 384.77 +5.27%
  • 10-Year TIPS Spread 1.60% -1.0 basis point
  • TED Spread 22.75 -.5 basis point
  • 2-Year Swap Spread 24.25 +.75 basis point
  • 3-Month EUR/USD Cross-Currency Basis Swap -18.25 -4.0 basis points
  • N. America Investment Grade Credit Default Swap Index 72.99 +4.61%
  • America Energy Sector High-Yield Credit Default Swap Index 749.0 +5.51%
  • European Financial Sector Credit Default Swap Index 66.10 -6.63%
  • Emerging Markets Credit Default Swap Index 387.55 +2.37%
  • CMBS AAA Super Senior 10-Year Treasury Spread  to Swaps 90.0 +1.0 basis point
  • M1 Money Supply $2.878 Trillion -1.09%
  • Commercial Paper Outstanding 1,029.60 -5.2%
  • 4-Week Moving Average of Jobless Claims 298,000 +7,500
  • Continuing Claims Unemployment Rate 1.8% unch.
  • Average 30-Year Mortgage Rate 3.66% -7 basis points
  • Weekly Mortgage Applications 492.0 +49.14%
  • Bloomberg Consumer Comfort 45.4 +1.8 points
  • Weekly Retail Sales +3.80% -80 basis points
  • Nationwide Gas $2.08/gallon -.09/gallon
  • Baltic Dry Index 749.0 +5.64%
  • China (Export) Containerized Freight Index 1,059.30 -.13%
  • Oil Tanker Rate(Arabian Gulf to U.S. Gulf Coast) 37.50 -6.25%
  • Rail Freight Carloads 240,947 unch.

 

Top Sektoren:

  • Gold & Silver +4.4%
  • Utilities +2.7%
  • REITs +2.2%
  • HMOs +2.1%
  • Tobacco +1.6%

Flop Sektoren:

  • Steel -5.0%
  • Homebuilders -6.4%
  • Disk Drives -6.4%
  • Oil Tankers -7.5%
  • Hospitals -7.5%
Posted on: 18. Januar 2015, by : David Pieper