FX & Bonds

Grafik der Woche: Zinsprognosen vs. Realität

07.1.2017 / 20.00 Uhr

Alle Jahre wieder versuchen sich Analysten an der Kristallkugel – meistens mit mäßígem Erfolg. Ein eindrucksvolles Beispiel zeigt die nachfolgende Grafik.

Dargestellt ist der Verlauf der 10-Jahres-Rendite deutscher Anleihen und die 1-Jahres-Konsensprognosen. Der jeweils erwartete Zinsanstieg kam bis auf eine Ausnahme nicht zustande. Ob es dieses Mal anders kommt?

Quelle: Wall Street Journal

Zwei weitere Artikel, die sich mit der Sinnhaftigkeit von Prognosen beschäftigen, kann ich an dieser Stelle als Lektüre empfehlen:

Warning: Wall Street can`t predict where the S&P 500 will go in 2017

Sell Side Analysis is wrong

Schönes Wochenende!

Major Breakout: US-Dollar-Index auf 13-Jahreshoch!

18.11.2016 / 11.57 Uhr

Der Dollarindex stellt das Verhältnis von sechs Währungen im Vergleich zum US-Dollar dar. Den größten Anteil im Korb hat der Euro (ca. 58 %), der Japanische Yen (ca. 14%) und das Britische Pfund (ca. 12 Prozent). Mit dabei sind aber auch der Kanadische Dollar, der Schweizer Franken und die Schwedische Krone.

Für Anleger und Trader ist der Dollarindex damit ein einfaches Barometer zur Messung der Dollarstärke bzw. -schwäche. Gerade für Rohstoffe ein wichtiger Punkt, da hier traditionell eine negative Korrelation vorherrscht: Ein stärkerer Dollar wirkt sich also negativ auf Gold/Goldminen und Rohstoffe aus und umgekehrt.

Gestern brach der Dollarindex auf ein neues Hoch aus und verließ damit im vierten Anlauf die anderthalbjährige Konsolidierung (bestehend aus der psychologischen 100er Marke) nach oben. Aktuell notiert der “Greenback” auf einem 13-Jahres-Hoch.

dollarindex_kfr

 

Ein Blick auf den langfristigen Chart seit 1971 zeigt, dass dies ein prozyklisches Signal für eine weitere Dollarstärke ist (sofern es nicht zu einem Rückfall in die Range mit anschließendem Verlassen nach unten kommt).

Als grobe Widerstandsmarken fungieren die Bereiche 103, 108, 111 und natürlich das Hoch der Jahrtausendwende bei rund 120.

usdollarindex_181116

Dollar/Yen: Goldrichtig!

16.11.2016 / 14.22 Uhr

Am 5. Oktober 2016 schrieb ich an dieser Stelle über den bevorstehenden Breakout des US-Dollars gegenüber dem Yen (hier gehts zum Artikel). Zitat: “Im Monatschart zeigt sich, dass im Bereich des 50-Prozent-Retracements seit vier Monaten eine Stabilisierung erfolgt. Gelingt hier der Breakout über 105,50, ist das nächste Ziel bei ca. 110 zu suchen, dann bei 115/116.”

Das erstgenannte Ziel wurde heute fast erreicht. Nach einer Korrektur ist mit neuen Highs zu rechnen.

USDJPY (daily):

usdjpy_161116

 

Chart der Woche: Flash Crash im GBP/USD

9.10.2016 / 14.00 Uhr

Hier kommt der Chart der Woche – nach dem Flash Crash im Schweizer Franken (hier gehts zum Artikel) traf es dieses Mal das (ohnehin angeschlagene) Britische Pfund: Binnen weniger Minuten ging es um rund 700 Pips in den Keller. Ist das die Message an die Politiker, sich das Ganze mit dem Brexit doch noch zu überlegen? 😉

Erklärungsversuche und Theorien dazu gibt es viele (für ausführliche Infos hier klicken).

GBP/USD (1min):

gbpflashcrash_071016

Der interessanteste Chart momentan: USDJPY

5.10.2016 / 18.40 Uhr

Der Dollar/Yen bietet intraday immer wieder jede Menge Chancen für aktive Trader. Im übergeordneten Bild bietet sich nun ebenfalls eine interessante Situation:

  • Die Supportzone 99/100 wurde im Sommer insgesamt 4 Mal getestet und hat gehalten
  • Der Abwärtstrendkanal wurde gestern gebrochen
  • Oberhalb von 104,50 würde der Ausbruch bestätigt und eine längere Rallye könnte starten

usdjpy_051016

Im Monatschart zeigt sich, dass im Bereich des 50-Prozent-Retracements seit vier Monaten eine Stabilisierung erfolgt. Gelingt hier der Breakout über 105,50, ist das nächste Ziel bei ca. 110 zu suchen, dann bei 115/116.

Gelingt die Stabilisierung nicht, wird es eine neue (noch bessere?) Long-Chance bei ca. 95 geben. Die BoJ wird sich entscheiden müssen 😉

usdjpy_m_051016

Historischer Tag: 10-Jahres-Rendite in Deutschland erstmals unter Null

15.6.2016 / 10.05 Uhr

Diesen Chart möchte ich für immer festhalten. Kommt schließlich nicht alle Tage vor, dass die Rendite ins negative Terrain rutscht. Genau das war gestern zum ersten Mal in der Geschichte bei deutschen zehnjährigen Bundesanleihen der Fall.

Anstatt sich Gedanken um den “Return on Capital” zu machen, geht es den Großinvestoren (v.a. Versicherer) nur noch um den “Return of Capital”. Verrückte Welt!

Rendite zehnjähriger Staatsanleihen in Deutschland (in Prozent):

rendite unter null_14 06 2016

Hier die gesamte Zinsstruktur (zum Vergrößern anklicken):

renditen_150616

In einem Artikel aus dem Jahr 2012 ist ein Vergleich mit der japanischen Misere zu sehen – nach wie vor aktuell. Hier lesen.

Yen weiter im Bullenmodus: Sehen wir bald die 100er Marke?

11.04.2016 / 23.27 Uhr

Wenn sich alle Marktteilnehmer sicher sind, dass eine bestimmte Währung nur steigen kann, dann wird sie das in den allermeisten Fällen nicht tun. Genau das war vor Monaten beim US-Dollar-Sentiment zu beobachten. Die Mehrheit der Marktteilnehmer war sich einig: Die FED erhöht weiter die Leitzinsen, also muss der Dollar steigen, schließlich drehen die Japaner und die EZB nicht an der Zinschschraube – jedenfalls nicht nach oben.

Schön gedacht, aber wie wir wissen, fällt der US-Dollar (wie fast immer nach der ersten Zinserhöhung). Vor allem gegenüber dem Yen. Der Blick auf die Realzinsdifferenz USA/Japan und den Verlauf des USDJPY liefert eine fundamentale Begründung.

 

yen_zinsspread_11 04 2016

Und jetzt zur charttechnischen Lage: Das Währungspaar USDJPY setzte die Abwärtsbewegung seit der letzten Analyse fort (d.h. der Yen steigt) und nähert sich nun dem 38er Retracement, das bei 106,65 verläuft. Bei rund 105 liegt eine wichtige Unterstützung, die schon bald erreicht werden sollte.

USDJPY (daily):

usdjpy_d_110416

Noch “schöner” wäre ein Retest der 100/101er Zone. Von dort aus darf der Greenback dann mal wieder steigen.

USDJPY (monthly):

usdjpy_110416

Ist auf Sicht von Wochen oder Monaten auch ein Fall bis in den Bereich 95 möglich? Aber klar doch – dort liegt das 61,8er Retracement. Für den Goldpreis wären das nicht gerade schlechte Nachrichten 😉

Austral-Dollar vor Comeback?

14.3.2016 / 12.20 Uhr

Die australische Währung kannte – wie der Rohstoffmarkt selbst – seit 2011 nur eine Richtung gegenüber dem US-Dollar: nach unten.

Nach einer mehrmonatigen Stabilisierung gelang dem Aussie nun der erste Befreiungsschlag nach oben. Aktuell notiert das Währungspaar bei 0,754. Eine Erholung bis in den Bereich 0,785 bzw. 0,816 oder gar 0,848 sollte folgen.

AUDUSD (monthly):

aussie_140316m

Ein Blick in den Wochenchart zeigt, dass der jüngste Breakout zuvor mit einem klassischen Fehlausbruch inkl. positiver Divergenz erfolgte.

AUDUSD (weekly):

audusd_140316w

Aktuell ist der RSI sehr weit oben, was eine kurzfristige Überkauftheit anzeigt. Man sollte also auf einen Pullback in den Bereich 0,73 bis 0,74 abwarten und dort nach Long-Gelegenheiten Ausschau halten. Das Chance-Risiko-Verhältnis verbessert sich gegenüber einem sofortigen Einstieg signifikant. Geduld zahlt sich also aus 🙂

Hier der Tageschart..

AUDUSD (daily):

audusd_140316d

Bund Future: Zeit für eine Korrektur

2.3.2016 / 8.40 Uhr

Der Bund kennt seit Jahren nur eine Richtung – nach oben. Die Notenbanken sorgen dafür, dass mittlerweile 80% aller Bonds im negativen Zinsbereich notieren. OK. Aber auch der stärkste Markt braucht mal eine Atempause. Beim Bund könnte dies nun der Fall sein.

Meine Idee:

  • großer Impuls in den letzten Monaten (rund 800 Ticks)
  • negative Divergenz beim RSI
  • Bearish Engulfing gestern

Folglich sind die Bullen am Hoch gescheitert.

Bund (daily):

bund020316

Eine “gesunde” Reaktion wäre nun die Korrektur bis zum Fibolevel 163,15. Zur besseren Übersicht hier noch der Stundenchart.

Bund Future (60min):

bund020316h

Updates folgen!

FED erhöht zum ersten Mal seit 11 Jahren den Leitzins – Alle Charts hier!

16.12.2015 / 23.50 Uhr

Zuerst zum Handelsgeschehen vor der FED-Entscheidung: Der DAX schloss die Kassa-Session nahezu unverändert bei 10.469 Punkten und damit etwa 100 Punkte unter dem Tageshoch.

DAX (daily):

dax161215c

Das Highlight des Tages war natürlich die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Sie hielt Wort und gab eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bekannt. Das ist die erste Zinserhöhung seit Juni 2006. (Man darf gespannt sein, wann sie wieder zurückrudern muss, aber das soll uns als kurzfristig orientierte Trader an dieser Stelle nicht interessieren.)

Leitzins USA (Fed Funds Target Rate):

fed161215

Das Wording wurde positiv aufgenommen, schließlich sagte Fed-Chefin Yellen, weitere Anpassungen nach oben sollten “graduell” erfolgen. Nach der Entscheidung  (Original-Pressetext hier) ging es am Aktienmarkt zunächst nach oben, dann folgte ein Pullback. Mit Beginn der Pressekonferenz übernahmen die Bullen wieder das Zepter und der DAX Future schloss bei 10.634 Punkten.Die heute früh genannte Zielzone wurde damit nahezu abgearbeitet!

Die Reaktion auf der Währungsseite fiel mehr oder weniger wie bei einem Non-Event aus. Das zeigt wieder einmal, wie der Antizipationsmechanismus an der Börse funktioniert: Die Euro-Schwäche war bereits Wochen und Monate vorher eingepreist worden.

DAX Future und EUR/USD (1min):

fdax161215c

Hier noch der Blick auf den S&P 500, der sich wieder in die alte Range zurückgekämpft hat (hat jemand eigentlich den Hammer am 50er Retracement gesehen?).

S&P 500 (daily):

spx161215c

Ein Ausblick für den Donnerstag wir morgens auf meinem Guidants-Stream zur Verfügung gestellt.

EZB enttäuscht alle Santa-Claus-Rallye-Fans…

03.12.2015 / 15.12 Uhr

Die Pressekonferenz ist in vollem Gange (hier live verfolgen), die Message ist bereits klar: Die Märkte hatten mehr erwartet!

ezb031215_draghiDas vorläufige Ergebnis für den DAX und den Euro fällt dementsprechend drastisch aus:

  • DAX reagierte nach Bruch der gestern genannten Supportmarke bei 11.080 mit Selloff – Tagestief bei 10.735, d.h. 570 Punkte unter Tageshoch
    • Aktuell wieder 200 Punkte höher
  • Euro reagiert extrem bullish, zwischenzeitlich 350 Pips höher
    • Aktuell bei 1,080 US-Dollar

 

ezb31215xx

 

 

Dollar auf Platz 1, Rohstoffe ganz unten

18.11.2015 / 23.16 Uhr

Einen schönen Chart, auf den ich beim heutigen Abend-Research gestoßen bin, möchte ich meinen Blog-Lesern nicht vorenthalten. Dargestellt ist hier die Performance wichtiger Assets seit Jahresbeginn. Wenn der Dollar “King” ist (aktuell die beste Assetklasse von allen), sind Rohstoffe die Verlierer. Wie im Lehrbuch der klassische inverse Zusammenhang.

commodity-markets-hammered

Quelle: VisualCapitalist

Dollar/Yen: Das war`s!

17.00 Uhr

Der Dollar bricht heute gegenüber dem Yen deutlich ein und eröffnet damit weiteres Potenzial auf der Downside.

USDJPY (daily):

usdjpy_120815h

Die Nightcrawler-Strategie hat den Down-Move heute profitabel genutzt – nach einem kleinen Long-Versuch heute früh. Das ist ein Beispiel dafür, wie emotionsloses Trading aussehen sollte 😉

 

nightcrawler_120815

 

Bund Future: Hammer+Fibo+Divergenz=Erholungspotenzial

14.31 Uhr

Der Bund Future markierte gestern ein Tagestief am 38er Fibonacci-Retracement, es wurde zudem eine Fast-Hammer-Candle ausgebildet. Dazu kommt eine positive Divergenz im RSI, da das jüngste Tief im Chart von einem höheren Tief im Oszillator begleitet wurde. Die Bullen lassen sich an so einer Stelle nicht lange bitten und hieven den Bund heute um aktuell 90 Ticks nach oben.

Solange das gestrige Low nicht unterschritten wird, ist mit einer Erholung zu rechnen – vor allem bei einem Bruch der 151,35er Zone.

Bund Future (daily):

bund110615

Die Nervosität steigt – DAX, S&P 500 und Bund unter der Lupe.

7.20 Uhr

Nach dem schönsten (Grill-) Tag des Jahres ist es an der Zeit, sich wieder den Charts zu widmen.

Beginnen wir zunächst mit dem spektakulärsten Chart – dem Bund Future. Was wir hier seit Wochen sehen, trägt schon Züge eines Crashes. Gestern fiel der Bund intraday auf ein neues Tief, konnte sich dann allerdings stabilisieren und mit einer bullishen Kerze schließen. Hier geht es zum Bund Future Tageschart. Aus Sicht der Charttechnik sehen wir eine positive Divergenz, aber mal ehrlich: Ein weiterer Downmove bis in den Fibo-Zielbereich 146,50 ist fast schon Pflicht, wenn man sich die Struktur anschaut.

Der DAX hat gestern die Unterstützungszone erreicht (Tagestief bei 11.187) und sprang von dort aus kräftig nach oben. Zum Handelsschluss notierte der Index bei 11.340 Punkten, nachbörslich ging es aber wieder ca. 70 Punkte nach unten. Hier der DAX Tageschart. Im Stundenchart blockiert nach wie vor die fallende Trendlinie den Weg. Hier der DAX-Stundenchart. Erst wenn diese überschritten wird, kommen die Bullen wieder ins Spiel. Wird dagegen der Support im Bereich 11.160/11.180 durchbrochen, droht ein schneller Move in Richtung 10.800.

Der S&P 500 fiel gestern um rund 0,9 Prozent zurück und steht ebenfalls kurz davor, eine Trendlinie nach unten zu verlassen. Der heutige Handelstag wird die Entscheidung bringen, hier geht es zum Chart.

Good Trading und schönes Wochenende!

 

Euro/Dollar kurz vor neuem Hoch!

14.23 Uhr

Der Euro/Dollar hat gestern einen bilderbuchreifen Pullback an das alte Ausbruchsniveau hingelegt und zeigt sich heute wieder stark. Aktuell fehlen nur noch wenige Pips zum Bruch des bisherigen Hochs vom 1. Mai bei 1,1291. Linke der 10-Minuten-Chart, rechts der Tageschart.

EUR/USD:

euro_060515

US-Arbeitsmarkten am Karfreitag: Euro explodiert, Aktienfutures reagieren mit Selloff

18.20 Uhr

Die US-Jobdaten fielen klar unter den Erwartungen aus (126k vs. Erwartung von 250k) – gemäß der bisherigen Denkweise wäre das ein bullishes Signal für Risikoassets wie Aktien, weil dies die US-Notenbank von ihren Zinserhöhungsabsichten abbringen sollte. Interessanterweise ist heute genau das Gegenteil zu sehen. Bad News sind heute tatsächlich bad news: US-Indexfuturex fallen deutlich, während Bonds kräftig zulegen. Auch der Euro legt heute einen kräftigen Upmove hin. Im Tageschart ist klar zu erkennen, dass der Euro weiter nach oben “will” – passt wunderbar
zum negativen Sentiment und dem aktuellen CoT-Report.

Hier nochmal die Einladung zum Webinar am Montag, bei dem es das Thema Behavioral Finance / Finanzpsychologie geht:

Webinar “Unser größter Feind sind wir selbst – alles zur Trading-Psychologie”

EUR/USD (10min und daily):

eurusd_030415

Handelssystem “Nightcrawler”: Ergebnisse per 08/03/2015

16.10 Uhr

Nachfolgend ein Update zur Dollar/Yen-Strategie namens “Nightcrawler”. In der vergangenen Woche blieb nur ein Gewinn von 8 Pips. Die Kapitalkurve stagniert seit Mitte Februar.

“Nightcrawler” Handelsstrategie für USDJPY:

nightcrawler_060315BITTE BEACHTEN: BEI DEN HIER IM BLOG UND AUF TWITTER VERÖFFENTLICHTEN INHALTEN HANDELT ES SICH UM KEINERLEI HANDLUNGS- ODER ANLAGEEMPFEHLUNGEN! WER MIT WERTPAPIEREN HANDELT, MACHT DIES STETS AUF EIGENE VERANTWORTUNG 😉

BITTE DISCLAIMER LESEN.

Markt           Datum        Entry                    Exit             G/V in Pips

USDJPY         02.03.15        long@119,96         120,12            +16
USDJPY         03.03.15        short@119,59        119,58            +1
USDJPY         04.03.15        long@119,78         119,49            -29
USDJPY        04.03.15         short@119,49        119,65             -16
USDJPY        05.03.15        long@119,90          120,16             +26
USDJPY        05.03.15        short@119,93         120,20            -27
USDJPY        06.03.15        long@120,78          121,15              +37

Wochenergebnis: +8 Pips

 

Markt           Datum        Entry                    Exit             G/V in Pips

USDJPY        23.-27.2.15

Wochenergebnis: -30 Pips

 

Markt           Datum        Entry                    Exit             G/V in Pips

USDJPY         16.02.15        short@118,36         118,48            -12
USDJPY         17.02.15*      long@118,65*         118,97*            +32*
USDJPY         18.02.15        long@119,36          118,88            -48
USDJPY         19.02.15        long@118,88          118,88              0
USDJPY         20.02.15       short@118,84         118,84              0

Wochenergebnis: -28 Pips

 

USDJPY         09.02.15       short@118,67         119,10            -43
USDJPY         10.02.15       long@118,67
USDJPY         11.02.15                                           120,39            +172
USDJPY         12.02.15*      short@119,63*        118,99*           +64*
USDJPY         13.02.15*      long@119,16*          118,67*            -49*

Wochenergebnis: +144 Pips

 

USDJPY        02.02.15         –                               –                     –
USDJPY        03.02.15        long@117,71           117,52           -19
USDJPY        04.02.15        short@117,45         117,52           -7
USDJPY        05.02.15        long@117,44           117,47           +3
USDJPY        06.02.15        short@117,27          117,59           -32
USDJPY        06.02.15        long@118,59           119,00          +41

Wochenergebnis: -14 Pips

 

USDJPY        26.01.15          long@117,92         118,41          +49
USDJPY        27.01.15         short@118,11*       117,49          +64
USDJPY        28.01.15         short@117,72*      117,92           -20
USDJPY        29.01.15         long@118,09         117,87           -22
USDJPY        30.01.15         short@117,89        117,46           +43

Wochenergebnis: +114 Pips

 

USDJPY        19.01.15          –                               –                       –
USDJPY        20.01.15         long@118,31         118,31             0
USDJPY        21.01.15          short@117,67       117,67             0
USDJPY        22.01.15         –                               –                       –
USDJPY        23.01.15         –                               –                       –

Wochenergebnis: 0 Pips

 

USDJPY         12.01.15          short@118,13      118,50            -37
USDJPY         12.01.15          long@118,73       118,65            -8
USDJPY         13.01.15          long@118,68       118,50            -18
USDJPY         14.01.15          short@117,25      116,92            +33
USDJPY         15.01.15          long@117,84       117,13             -70
USDJPY         15.01.15          short@117,00      116,87            +13
USDJPY         16.01.15          long@116,57        117,64            +107

Wochenergebnis: +16 Pips

 

USDJPY         02.01.15        long@120,48         120,19           -29
USDJPY         05.01.15        short@119,98        119,59            +39
USDJPY         06.01.15        short@119,09        118,71             +38
USDJPY         07.01.15        long@119,17          119,45            +28
USDJPY         08.01.15        long@119,82         119,68            -14
USDJPY         09.01.15        short@119,27        118,87            +40

Wochenergebnis: +102 Pips

 

Wochenend-Chart-Mix: S&P 500, Euro, Gold…

15.49 Uhr

Nachfolgend ein paar interessante Charts und Updates dieser Woche. Der S&P 500 lieferte am gestrigen Freitag – ziemlich unüblich – einen kräftigen Downmove zum Wochenschluss. Die starken Job-Daten haben einigen Playern wohl nicht wirklich geschmeckt, schließlich steigt damit der Druck auf die FED, an der Zinsschraube zu drehen.

S&P 500 (daily): Pullback auf Januar-Hochs

spx_060315Interessanterweise verläuft das bisherige Aktienjahr wie das Jahr 2005. Wenn dieser Fahrplan stimmen sollte, dann sollten wir eine Korrektur bis Anfang April sehen. Bin gespannt 🙂

Dow Jones: 2015 = 2005?

djia_seas 06 03 15

Zurück zum Jobreport: Für den Dollar, der schon seit Monaten die “Zinskarte” spielt,  sind diese Aussichten natürlich positiv, schließlich weitet sich die Schere zwischen der EZB- und FED-Geldpolitik weiter aus. Das Ergebnis war gestern klar abzulesen: ein massiver, schneller Euro-Rutsch um mehr als 100 Pips in wenigen Minuten. Close zum Wochenschluss: 1,0850!

Euro/Dollar (daily): Selloff geht weiter, will der Markt die Parität sehen?

eurusd_060315

Gold wurde in Folge des steigenden Dollars ebenfalls massiv abgestraft und fiel unter das Supportlevel aus dem Jahr 2013 bei 1.180 Dollar. Dies ist eindeutig negativ zu werten!

Gold (daily): Breakdown unter 1.180er Support stimmt negativ

gold_060315Dementsprechend heftig wurden die Goldminenwerte abverkauft. Ein nochmaliger Test der 150er Marke ist damit wahrscheinlicher geworden.

Goldminen (daily): Bearishe Price Action am Freitag (-7,5%)

goldminen_070315

Euro/Dollar: Neues Low, was sagt der CoT-Report?

8.38 Uhr

Der Euro/Dollar notiert nur noch knapp oberhalb der 1,10 und damit auf einem neuem Tief. Grund genug, sich die Sache einmal genauer anzusehen.

EUR/USD (daily):

eurusd_050315Der Abwärtstrend ist nach wie vor völlig intakt, sodass Eingriffe ins fallende Messer völlig fehl am Platz erscheinen. Ein wichtiger Punkt ist allerdings die Positionierung der großen Marktteilnehmer (Commercial Hedgers) am Terminmarkt. Hier sehen wir bereits eine große Netto-Long-Position (sowohl absolut als auch relativ betrachtet), während die “kleinen Spekulanten” massiv short sind.Genau diese Konstellation findet man an wichtigen Umkehrpunkten.

Fazit: Aus dieser Perspektive erscheint das Abwärtspotenzial für den Euro nur noch begrenzt. Der Trigger bzw. die Bestätigung muss aber der Chart selbst liefern!

Commitment of Traders für EUR/USD:

cot_euro_050315Quelle: Sentimentrader.com

 

Handelssystem “Nightcrawler”: Ergebnisse per 22/02/2015

06.45 Uhr

Die vergangene Woche lieferte einen kleinen Verlust von 28 Pips. Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Trades wurden aus Abwesenheitsgründen nicht im Blog kommuniziert. Seit Jahresanfang sieht die Entwicklung wie folgt aus.

“Nightcrawler” Handelsstrategie für USDJPY:

nightcrawler_220215

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Markt           Datum        Entry                    Exit             G/V in Pips

USDJPY         16.02.15        short@118,36         118,48            -12
USDJPY         17.02.15*      long@118,65*         118,97*            +32*
USDJPY         18.02.15        long@119,36          118,88            -48
USDJPY         19.02.15        long@118,88          118,88              0
USDJPY         20.02.15       short@118,84         118,84              0

Wochenergebnis: -28 Pips

 

USDJPY         09.02.15       short@118,67         119,10            -43
USDJPY         10.02.15       long@118,67
USDJPY         11.02.15                                           120,39            +172
USDJPY         12.02.15*      short@119,63*        118,99*           +64*
USDJPY         13.02.15*      long@119,16*          118,67*            -49*

Wochenergebnis: +144 Pips

 

USDJPY        02.02.15         –                               –                     –
USDJPY        03.02.15        long@117,71           117,52           -19
USDJPY        04.02.15        short@117,45         117,52           -7
USDJPY        05.02.15        long@117,44           117,47           +3
USDJPY        06.02.15        short@117,27          117,59           -32
USDJPY        06.02.15        long@118,59           119,00          +41

Wochenergebnis: -14 Pips

 

USDJPY        26.01.15          long@117,92         118,41          +49
USDJPY        27.01.15         short@118,11*       117,49          +64
USDJPY        28.01.15         short@117,72*      117,92           -20
USDJPY        29.01.15         long@118,09         117,87           -22
USDJPY        30.01.15         short@117,89        117,46           +43

Wochenergebnis: +114 Pips

 

USDJPY        19.01.15          –                               –                       –
USDJPY        20.01.15         long@118,31         118,31             0
USDJPY        21.01.15          short@117,67       117,67             0
USDJPY        22.01.15         –                               –                       –
USDJPY        23.01.15         –                               –                       –

Wochenergebnis: 0 Pips

 

USDJPY         12.01.15          short@118,13      118,50            -37
USDJPY         12.01.15          long@118,73       118,65            -8
USDJPY         13.01.15          long@118,68       118,50            -18
USDJPY         14.01.15          short@117,25      116,92            +33
USDJPY         15.01.15          long@117,84       117,13             -70
USDJPY         15.01.15          short@117,00      116,87            +13
USDJPY         16.01.15          long@116,57        117,64            +107

Wochenergebnis: +16 Pips

 

USDJPY         02.01.15        long@120,48         120,19           -29
USDJPY         05.01.15        short@119,98        119,59            +39
USDJPY         06.01.15        short@119,09        118,71             +38
USDJPY         07.01.15        long@119,17          119,45            +28
USDJPY         08.01.15        long@119,82         119,68            -14
USDJPY         09.01.15        short@119,27        118,87            +40

Wochenergebnis: +102 Pips

 

Wichtige Änderung zur Strategie “Nightcrawler”

17.00 Uhr

Alle Signale werden ab sofort nur noch über Twitter (@pieper78) veröffentlicht, um die Email-Postfächer der ‘Blog-Abonnenten nicht zu strapazieren 😉 Eine wöchentliche Rückschau samt aller Trades wird aber nach wie vor im Blog veröffentlicht. Ich denke, dass das eine gute Lösung darstellt.  Bei einem Relaunch des Blogs wird es möglich sein, bestimmte Teile – z.B. nur die Analysen oder nur die Signale für Markt X oder Y – als Email zu abonnieren.

Hier die Anpassung des laufenden Long-Trades beim Dollar/Yen:

Einstieg: long@118,88
Stop neu: 118,88

Bitte Disclaimer/Risikohinweis beachten!

Chart-Update für US-Indizes, DAX, Euro, Gold

8.10 Uhr

Die US-Märkte haben letzte Woche Ausbruchsbewegungen auf neue Rekordhochs verzeichnet – das gilt jedenfalls für den S&P 500 und den Nasdaq 100. Der “normale” Dow steht ebenfalls kurz davor, die Highs vom Dezember 2014 hinter sich zu lassen. Anders dagegen der Transport-Dow: hier gibt es noch kein grünes Licht.

Beim DAX und Euro Stoxx 50 setzte sich die Aufwärtsbewegung ebenfalls fort. Aus der von mir vermuteten Korrektur wurde jedenfalls nichts 😉 Stattdessen “kleben” beide Leitindizes förmlich am oberen Kanalende und das trotz negativer Divergenzen beim RSI. Schauen wir mal, wie lange das noch gut geht – der Long-Trade im DAX läuft jedenfalls weiter. Supports auf der Unterseite: 10.550 und 3.300.

Der Euro/Dollar hat die Chance, bis in den Fibo-Bereich 1,1660 zu steigen, wenn das Low bei 1,1250 hält. Anschließend sind auch die 1,18 und 1,20 möglich.

Beim Gold bietet die jüngste Korrektur bis auf das 61,8er Fibo-Retracement jetzt die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtsimpulses. Die Taktik: Entweder direkt long mit engem Stop oder – die defensivere Variante – erst bei Rückeroberung der 1.260er Marke.

PS Der heutige Feiertag in den USA dürfte einen ruhigen Handel bringen.

Good Trading!

Marktübersicht:

trade4life_16 02 2015

Handelssystem “Nightcrawler”: Ergebnisse per 15/02/2015

17.25 Uhr

Die vergangene Woche lieferte dank des optimalen Long-Trades vom 10. Februar ein Plus von insgesamt 144 Pips. Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Trades wurden aus Abwesenheitsgründen nicht im Blog kommuniziert.

Markt           Datum        Entry                    Exit             G/V in Pips

USDJPY         09.02.15       short@118,67         119,10            -43
USDJPY         10.02.15       long@118,67
USDJPY         11.02.15                                           120,39            +172
USDJPY         12.02.15*      short@119,63*        118,99*           +64*
USDJPY         13.02.15*      long@119,16*          118,67*            -49*

Wochenergebnis: +144 Pips

 

USDJPY        02.02.15         –                               –                     –
USDJPY        03.02.15        long@117,71           117,52           -19
USDJPY        04.02.15        short@117,45         117,52           -7
USDJPY        05.02.15        long@117,44           117,47           +3
USDJPY        06.02.15        short@117,27          117,59           -32
USDJPY        06.02.15        long@118,59           119,00          +41

Wochenergebnis: -14 Pips

 

USDJPY        26.01.15          long@117,92         118,41          +49
USDJPY        27.01.15         short@118,11*       117,49          +64
USDJPY        28.01.15         short@117,72*      117,92           -20
USDJPY        29.01.15         long@118,09         117,87           -22
USDJPY        30.01.15         short@117,89        117,46           +43

Wochenergebnis: +114 Pips

 

USDJPY        19.01.15          –                               –                       –
USDJPY        20.01.15         long@118,31         118,31             0
USDJPY        21.01.15          short@117,67       117,67             0
USDJPY        22.01.15         –                               –                       –
USDJPY        23.01.15         –                               –                       –

Wochenergebnis: 0 Pips

 

USDJPY         12.01.15          short@118,13      118,50            -37
USDJPY         12.01.15          long@118,73       118,65            -8
USDJPY         13.01.15          long@118,68       118,50            -18
USDJPY         14.01.15          short@117,25      116,92            +33
USDJPY         15.01.15          long@117,84       117,13             -70
USDJPY         15.01.15          short@117,00      116,87            +13
USDJPY         16.01.15          long@116,57        117,64            +107

Wochenergebnis: +16 Pips

 

USDJPY         02.01.15        long@120,48         120,19           -29
USDJPY         05.01.15        short@119,98        119,59            +39
USDJPY         06.01.15        short@119,09        118,71             +38
USDJPY         07.01.15        long@119,17          119,45            +28
USDJPY         08.01.15        long@119,82         119,68            -14
USDJPY         09.01.15        short@119,27        118,87            +40

Wochenergebnis: +102 Pips

 

Handelssystem “Nightcrawler”: Ergebnisse per 08/02/2015

20.10 Uhr

Markt           Datum        Entry                    Exit             G/V in Pips

USDJPY        02.02.15         –                               –                     –
USDJPY        03.02.15        long@117,71           117,52           -19
USDJPY        04.02.15        short@117,45         117,52           -7
USDJPY        05.02.15        long@117,44           117,47           +3
USDJPY        06.02.15        short@117,27          117,59           -32
USDJPY        06.02.15        long@118,59           119,00          +41

Wochenergebnis: -14 Pips

USDJPY        26.01.15          long@117,92         118,41          +49
USDJPY        27.01.15         short@118,11*       117,49          +64
USDJPY        28.01.15         short@117,72*      117,92           -20
USDJPY        29.01.15         long@118,09         117,87           -22
USDJPY        30.01.15         short@117,89        117,46           +43

Wochenergebnis: +114 Pips

USDJPY        19.01.15          –                               –                       –
USDJPY        20.01.15         long@118,31         118,31             0
USDJPY        21.01.15          short@117,67       117,67             0
USDJPY        22.01.15         –                               –                       –
USDJPY        23.01.15         –                               –                       –

Wochenergebnis: 0 Pips

USDJPY         12.01.15          short@118,13      118,50            -37
USDJPY         12.01.15          long@118,73       118,65            -8
USDJPY         13.01.15          long@118,68       118,50            -18
USDJPY         14.01.15          short@117,25      116,92            +33
USDJPY         15.01.15          long@117,84       117,13             -70
USDJPY         15.01.15          short@117,00      116,87            +13
USDJPY         16.01.15          long@116,57        117,64            +107

Wochenergebnis: +16 Pips

USDJPY         02.01.15        long@120,48         120,19           -29
USDJPY         05.01.15        short@119,98        119,59            +39
USDJPY         06.01.15        short@119,09        118,71             +38
USDJPY         07.01.15        long@119,17          119,45            +28
USDJPY         08.01.15        long@119,82         119,68            -14
USDJPY         09.01.15        short@119,27        118,87            +40

Wochenergebnis: +102 Pips

Kapitalmarktrückblick KW 06 / 2015: Ölwerte ziehen an, Versorger und Goldminen unter Druck

19.25 Uhr

Der Chart der Woche geht dieses Mal an den Ölpreis. Hier kam es zum stärksten 2-Wochen-Anstieg seit mehreren Jahren: Fast 20% erholte sich der Brent Crude Kontrakt. Kein Wunder, dass Ölwerte kräftig anzogen und die Renditen stiegen (neg. Reaktion bei Versorgern und Gold).

Brent Crude (weekly):

brent_080215

Aktienindizes:

  • S&P 500 2,055.47 +3.03%
  • DJIA 17,824.29 +3.84%
  • NASDAQ 4,744.39 +2.36%
  • Russell 2000 1,205.46 +3.44%
  • S&P 500 High Beta 33.65 +3.25%
  • Goldman 50 Most Shorted 136.64 +5.87%
  • Wilshire 5000 21,448.23 +3.08%
  • Russell 1000 Growth 971.65 +2.72%
  • Russell 1000 Value 1,019.28 +3.38%
  • S&P 500 Consumer Staples 504.20 +2.22%
  • Solactive US Cyclical 138.71 +3.28%
  • Morgan Stanley Technology 1,004.38 +3.41%
  • Transports 8,932.47 +3.27%
  • Utilities 613.39 -3.69%
  • Bloomberg European Bank/Financial Services 106.65 +3.85%
  • MSCI Emerging Markets 40.12 +1.78%
  • HFRX Equity Hedge 1,177.29 +.06%
  • HFRX Equity Market Neutral 989.73 +.36%

Sentiment/Marktstruktur:

  • NYSE Cumulative A/D Line 234,348 +1.39%
  • Bloomberg New Highs-Lows Index 69 +510
  • Bloomberg Crude Oil % Bulls 31.25 +64.04%
  • CFTC Oil Net Speculative Position 272,196 -.76%
  • CFTC Oil Total Open Interest 1,721,471 +3.20%
  • Total Put/Call 1.03 -8.04%
  • OEX Put/Call 2.70 +154.72%
  • ISE Sentiment 63.0 -35.71%
  • NYSE Arms .73 -48.23%
  • Volatility(VIX) 17.29 -17.55%
  • S&P 500 Implied Correlation 68.23 -.44%
  • G7 Currency Volatility (VXY) 10.62 -5.85%
  • Emerging Markets Currency Volatility (EM-VXY) 10.91 -.46%
  • Smart Money Flow Index 17,256.56 +1.41%
  • ICI Money Mkt Mutual Fund Assets $2.685 Trillion -.61%
  • ICI US Equity Weekly Net New Cash Flow +$3.456 Billion
  • AAII % Bulls 35.5 -19.7%
  • AAII % Bears 32.42 +44.8%

Rohstoffe:

  • CRB Index 224.85 +2.75%
  • Crude Oil 51.69 +8.02%
  • Reformulated Gasoline 155.91 +6.37%
  • Natural Gas 2.58 -3.59%
  • Heating Oil 183.91 +7.17%
  • Gold 1,234.60 -3.77%
  • Bloomberg Base Metals Index 177.82 +2.12%
  • Copper 258.55 +3.48%
  • US No. 1 Heavy Melt Scrap Steel 324.0 USD/Ton unch.
  • China Iron Ore Spot 62.49 USD/Ton +.45%
  • Lumber 315.50 -2.17%
  • UBS-Bloomberg Agriculture 1,175.05 +1.34%

Konjunktur/Zinsen/Credit:

  • ECRI Weekly Leading Economic Index Growth Rate -4.0% +30 basis points
  • Philly Fed ADS Real-Time Business Conditions Index .2619 +3.8%
  • S&P 500 Blended Forward 12 Months Mean EPS Estimate 121.94 -.60%
  • Citi US Economic Surprise Index -25.30 -21.3 points
  • Citi Eurozone Economic Surprise Index 24.80 +14.8 points
  • Citi Emerging Markets Economic Surprise Index -5.30 -.5 point
  • Fed Fund Futures imply 52.0% chance of no change, 48.0% chance of 25 basis point cut on 3/18
  • US Dollar Index 94.70 -.16%
  • Euro/Yen Carry Return Index 140.67 +1.55%
  • Yield Curve 131.0 +12.0 basis points
  • 10-Year US Treasury Yield 1.96% +32.0 basis points
  • Federal Reserve’s Balance Sheet $4.461 Trillion unch.
  • U.S. Sovereign Debt Credit Default Swap 18.18 +1.88%
  • Illinois Municipal Debt Credit Default Swap 193.0 +2.06%
  • Western Europe Sovereign Debt Credit Default Swap Index 25.48 +1.19%
  • Asia Pacific Sovereign Debt Credit Default Swap Index 67.30 -5.65%
  • Emerging Markets Sovereign Debt CDS Index 331.93 -6.76%
  • Israel Sovereign Debt Credit Default Swap 75.0 -1.96%
  • Iraq Sovereign Debt Credit Default Swap 346.23 -2.79%
  • Russia Sovereign Debt Credit Default Swap 533.10 -15.16%
  • iBoxx Offshore RMB China Corporates High Yield Index 113.64 +.14%
  • 10-Year TIPS Spread 1.72% +8.0 basis points
  • TED Spread 24.5 unch.
  • 2-Year Swap Spread 26.75 +2.75 basis points
  • 3-Month EUR/USD Cross-Currency Basis Swap -19.25 -5.5 basis points
  • N. America Investment Grade Credit Default Swap Index 65.22 -7.28%
  • America Energy Sector High-Yield Credit Default Swap Index 732.0 -4.26%
  • European Financial Sector Credit Default Swap Index 62.92 -8.20%
  • Emerging Markets Credit Default Swap Index 377.57 -6.74%
  • CMBS AAA Super Senior 10-Year Treasury Spread  to Swaps 91.50 +1.5 basis points
  • M1 Money Supply $2.934 Trillion +1.22%
  • Commercial Paper Outstanding 988.80 -1.90%
  • 4-Week Moving Average of Jobless Claims 292,750 -6,250
  • Continuing Claims Unemployment Rate 1.8% unch.
  • Average 30-Year Mortgage Rate 3.59% -7 basis points
  • Weekly Mortgage Applications 551.20 +1.29%
  • Bloomberg Consumer Comfort 45.5 -1.8 points
  • Weekly Retail Sales +3.40% +10 basis points
  • Nationwide Gas $2.17/gallon +.12/gallon
  • Baltic Dry Index 564.0 -7.24%
  • China (Export) Containerized Freight Index 1,065.69 +.08%
  • Oil Tanker Rate(Arabian Gulf to U.S. Gulf Coast) 37.50 unch.
  • Rail Freight Carloads 249,910 -1.34%
  • Oil Service +8.4%
  • I-Banks +7.9%
  • Steel +7.3%
  • Banks +6.9%
  • Homebuilders +6.4%
  • REITs -1.5%
  • Education -1.6%
  • Biotech -1.7%
  • Gold & Silver -3.1%
  • Utilities -3.7%

Update 04.02.2015: US-Markt vor dem Ausbruch?

17.15 Uhr

Ab sofort gibt es alle Märkte auf einen Blick – so spare ich Zeit und kann schnellere Updates bloggen.

Links zu sehen die US-Indizes: DJ Transport, DJ Industrial, Nasdaq 100 und S&P 500.
In der Mitte oben der DAX, unten der Euro Stoxx 50.
Auf der rechten Seite der Euro/Dollar und unten Gold in USD.

Interessant ist die aktuelle Konstellation bei den US-Indizes: Alle vier Hauptindizes stehen vor einem potenziellen Ausbruch aus dem Mini-Abwärtstrendkanal. Gelingt dies, wäre das natürlich ein bullishes Zeichen. Der DAX hat jedenfalls auch ohne US-Hilfe neue Hochs erkommen und klebt förmlich am oberen Ende des Trendkanals. Saustark, aber überhitzt – siehe RSI. Der Euro Stoxx 50 hat in den letzten Tagen einen Pullback auf das Sommerhoch von 2014 absolviert und hat nun die Chance auf einen Anstieg bis 3.600 Punkte.

blog_040215

Euro erreicht alte Supportzone – was nun?

14.50 Uhr

Der Euro zeigt sich heute gegenüber dem US-Dollar in bester Laune und notiert aktuell bei 1,1430. Nachdem der Trendkanal kurz vor der Syriza-Wahl nach unten verlassen wurde, gelingt nun der Ausbruch nach oben. Die Gemeinschaftswährung liegt damit in der Nähe der ehemaligen Supportzone.

Was heißt das nun?

Gelingt der Ausbruch über diesen WideRstand, lauten die weiteren Erholungsziele 1,1650 und 1,1750.

Ein Rückfall unter die 1,13er Marke wäre dagegen bearish zu werten!

EURUSD (120min):

eurusd_030215

Handelssystem “USDJPY Nightcrawler” – Ergebnisse per 31/01/2015

15.33 Uhr

Die vergangene Woche brachte insgesamt fünf Trades, zwei davon* konnte ich leider nicht bloggen. Rechnen wir diese Trades mit ein, ergibt sich damit ein Wochenergebnis von +114 Pips.

Markt           Datum        Entry                    Exit             G/V in Pips

USDJPY        26.01.15          long@117,92         118,41          +49
USDJPY        27.01.15         short@118,11*       117,49          +64
USDJPY        28.01.15         short@117,72*      117,92           -20
USDJPY        29.01.15         long@118,09         117,87           -22
USDJPY        30.01.15         short@117,89        117,46           +43

Wochenergebnis: +114 Pips

USDJPY        19.01.15          –                               –                       –
USDJPY        20.01.15         long@118,31         118,31             0
USDJPY        21.01.15          short@117,67       117,67             0
USDJPY        22.01.15         –                               –                       –
USDJPY        23.01.15         –                               –                       –

Wochenergebnis: 0 Pips

USDJPY         12.01.15          short@118,13      118,50            -37
USDJPY         12.01.15          long@118,73       118,65            -8
USDJPY         13.01.15          long@118,68       118,50            -18
USDJPY         14.01.15          short@117,25      116,92            +33
USDJPY         15.01.15          long@117,84       117,13             -70
USDJPY         15.01.15          short@117,00      116,87            +13
USDJPY         16.01.15          long@116,57        117,64            +107

Wochenergebnis: +16 Pips

USDJPY         02.01.15        long@120,48         120,19           -29
USDJPY         05.01.15        short@119,98        119,59            +39
USDJPY         06.01.15        short@119,09        118,71             +38
USDJPY         07.01.15        long@119,17          119,45            +28
USDJPY         08.01.15        long@119,82         119,68            -14
USDJPY         09.01.15        short@119,27        118,87            +40

Wochenergebnis: +102 Pips

Kapitalmarktrückblick KW 05/2015: Januar endet im roten Bereich.

15.16 Uhr

Die abgelaufene Woche endete mit Kursverlusten an den US-Aktienmärkten. Was negativ stimmt, sind weiterhin die Verkaufswellen am Abend – wie dies am abgelaufen Freitag auch der Fall war. Einer der Gründe dafür könnte die Berichtssaison sein, die nicht ganz rund verläuft (hier ein guter Link zum Thema Gewinnprognosen).

S&P 500 (daily):

spx_310115

Der Monat Januar endete damit im Minus und das im Vorwahljahr – statistisch gesehen eine seltene Konstellation. Auch wenn das Ganze eher bearish ist, sollte man sich nicht darauf versteifen, sondern lieber Tag für Tag bzw. Woche für Woche die Charts zu betrachten und dann die Schlüsse daraus zu ziehen und zu handeln. Wo der Markt Ende 2015 stehen wird, weiß nämlich NIEMAND. Und dennoch kann man als aktiver Trader Geld verdienen 🙂

Schauen wir auf weitere Charts:

Der DAX schaffte es auch im dritten Anlauf nicht, die 10.800er Zone zu überwinden. Kein Wunder, liegt dort nämlich das obere Kanalende und auch der RSI ist erstmal “fertig”. Für die kommende Handelswoche stehen die Zeichen hier ganz klar auf Korrektur.

DAX (daily):

dax310115

Gold machte diese Woche einen Rücksetzer, zog am Freitag wieder kräftig an. Weiter steigende Kurse mit den Zielen 1.350 und 1.420 bleiben hier weiterhin das Hauptszenario.

Gold (daily):

gold_310115

Für den Goldminensektor, der ebenfalls schwächer in die Woche startete, nachdem er zuvor exakt am 61,8er Fibonacci-Widerstand und der 50-Wochen-Linie abgeprallt ist, sind das mittelfristig gute Aussichten.

Goldminenindex HUI (weekly):

goldminen_310115

Und zum Abschluss ein Update zum Euro/Schweizer Franken. Hier gab es diese Woche eine Erholung um 5,2%.

EUR/CHF (weekly):

eurchf_310115

Und nun zu den Zahlen. Schönes Wochenende!

Aktienindizes:

  • S&P 500 1,994.99 -2.77%
  • DJIA 17,164.95 -2.87%
  • NASDAQ 4,635.24 -2.58%
  • Russell 2000 1,165.39 -1.98%
  • S&P 500 High Beta 32.59 -1.87%
  • Wilshire 5000 20,808.44 -2.55%
  • Russell 1000 Growth 945.91 -2.10%
  • Russell 1000 Value 985.97 -3.15%
  • S&P 500 Consumer Staples 493.24 -3.47%
  • Solactive US Cyclical 134.31 -2.72%
  • Morgan Stanley Technology 971.23 -3.85%
  • Transports 8,649.32 -3.70%
  • Utilities 637.20 -1.63%
  • Bloomberg European Bank/Financial Services 102.70 -3.16%
  • MSCI Emerging Markets 39.42 -3.12%
  • HFRX Equity Hedge 1,176.64 +.13%
  • HFRX Equity Market Neutral 986.19 +.54%

Sentiment/Marktstruktur:

  • NYSE Cumulative A/D Line 231,146 -.35%
  • Bloomberg New Highs-Lows Index -441 -117
  • Bloomberg Crude Oil % Bulls 19.05 -32.28%
  • CFTC Oil Net Speculative Position 274,271 -2.49%
  • CFTC Oil Total Open Interest 1,668,047 +4.84%
  • Total Put/Call 1.12 -11.11%
  • OEX Put/Call 1.06 -17.19%
  • ISE Sentiment 98.0 +58.06%
  • NYSE Arms 1.41 -13.49%
  • Volatility(VIX) 20.97 +25.87%
  • S&P 500 Implied Correlation 68.53 +5.57%
  • G7 Currency Volatility (VXY) 11.33 +1.71%
  • Emerging Markets Currency Volatility (EM-VXY) 10.97 +3.10%
  • Smart Money Flow Index 17,016.69 -.61%
  • ICI Money Mkt Mutual Fund Assets $2.702 Trillion -.09%
  • ICI US Equity Weekly Net New Cash Flow $.856 Billion
  • AAII % Bulls 44.2 +18.9%
  • AAII % Bears 22.4 -27.3%

Rohstoffe:

  • CRB Index 218.84 +1.03%
  • Crude Oil 48.24 +6.51%
  • Reformulated Gasoline 147.50 +9.72%
  • Natural Gas 2.69 -9.30%
  • Heating Oil 170.08 +3.64%
  • Gold 1,279.20 -1.15%
  • Bloomberg Base Metals Index 169.24 -.27%
  • Copper 249.45 -.02%
  • US No. 1 Heavy Melt Scrap Steel 324.0 USD/Ton unch.
  • China Iron Ore Spot 62.21 USD/Ton -6.34%
  • Lumber 321.80 +3.04%
  • UBS-Bloomberg Agriculture 1,161.34 -2.51%

Konjunktur/Zinsen/Credit:

  • ECRI Weekly Leading Economic Index Growth Rate -4.3% +70 basis points
  • Philly Fed ADS Real-Time Business Conditions Index .2337 +5.13%
  • S&P 500 Blended Forward 12 Months Mean EPS Estimate 122.67 -.73%
  • Citi US Economic Surprise Index -4.0 -2.5 points
  • Citi Eurozone Economic Surprise Index 10.0 +10.5 points
  • Citi Emerging Markets Economic Surprise Index -4.80 +5.5 points
  • Fed Fund Futures imply 54.0% chance of no change, 46.0% chance of 25 basis point cut on 3/18
  • US Dollar Index 94.84 -.20%
  • Euro/Yen Carry Return Index 138.52 +.51%
  • Yield Curve 119.0 -12.0 basis points
  • 10-Year US Treasury Yield 1.64% -16.0 basis points
  • Federal Reserve’s Balance Sheet $4.461 Trillion -.27%
  • U.S. Sovereign Debt Credit Default Swap 17.84 +1.88%
  • Illinois Municipal Debt Credit Default Swap 189.0 +2.16%
  • Western Europe Sovereign Debt Credit Default Swap Index 25.17 +8.44%
  • Asia Pacific Sovereign Debt Credit Default Swap Index 71.33 +3.82%
  • Emerging Markets Sovereign Debt CDS Index 355.98 +7.82%
  • Israel Sovereign Debt Credit Default Swap 76.50 +2.68%
  • Iraq Sovereign Debt Credit Default Swap 356.17 +3.81%
  • Russia Sovereign Debt Credit Default Swap 628.39 +13.08%
  • iBoxx Offshore RMB China Corporates High Yield Index 113.48 +1.55%
  • 10-Year TIPS Spread 1.64% +4.0 basis points
  • TED Spread 24.5 +.25 basis point
  • 2-Year Swap Spread 24.0 -1.25 basis points
  • 3-Month EUR/USD Cross-Currency Basis Swap -13.75 -2.0 basis points
  • N. America Investment Grade Credit Default Swap Index 70.35 +4.41%
  • America Energy Sector High-Yield Credit Default Swap Index 765.0 +4.68%
  • European Financial Sector Credit Default Swap Index 68.54 +18.43%
  • Emerging Markets Credit Default Swap Index 404.84 +4.26%
  • CMBS AAA Super Senior 10-Year Treasury Spread  to Swaps 90.0 unch.
  • M1 Money Supply $2.898 Trillion -.65%
  • Commercial Paper Outstanding 1,007.50 -.20%
  • 4-Week Moving Average of Jobless Claims 298,500 -8,000
  • Continuing Claims Unemployment Rate 1.8% unch.
  • Average 30-Year Mortgage Rate 3.66% +3 basis points
  • Weekly Mortgage Applications 554.20 -3.15%
  • Bloomberg Consumer Comfort 47.3 +2.6 point
  • Weekly Retail Sales +3.30% -10 basis points
  • Nationwide Gas $2.05/gallon +.01/gallon
  • Baltic Dry Index 632.0 -12.2%
  • China (Export) Containerized Freight Index 1,064.82 +.69%
  • Oil Tanker Rate(Arabian Gulf to U.S. Gulf Coast) 37.50 unch.
  • Rail Freight Carloads 253,317 -2.9%

 

Top Sektoren:

  • Homebuilders +2.7%
  • Gold & Silver +1.4%
  • Restaurants +.4%
  • Gaming +.3%
  • Biotech -.3%

Flop Sektoren:

  • Construction -4.6%
  • Coal -4.8%
  • Airlines -5.4%
  • Oil Tankers -6.9%
  • Software -7.6%