Chart Labor: Weihnachtsrallye im Backtest seit 1975

11.12.2016 / 15.13 Uhr

Weihnachten steht vor der Türe. Was wäre da passender als ein kleiner Backtest, der die vielbeschworene „Christmas Rallye“ seit 1975 unter die Lupe nimmt?

Schauen wir uns zunächst die Regeln an:

  • Einstieg 4 Tage vor dem 24. Dezember eines Jahres (zum Handelsschluss)
  • Ausstieg 10 Tage später (zum Handelsschluss)
  • Pro Long-Signal werden 100.000 USD investiert
  • Test mit S&P 500 Kassaindex
  • Zeitraum: ab 1975
  • keine Berücksichtigung von Kosten und Slippage

Hier das Ergebnis in Zahlen:

  • Trefferquote: 75,6%
  • Durchschnittliches Tradeergebnis: +1.582 USD
  • Gesamtergebnis: +64.882 USD
  • Maximaler Intraday Drawdown: -6.927 USD

Und hier Kapitalkurve:

christmas-rallye_11-12-2016

Eine Robustheitscheck zeigt, dass im betrachteten Zeitraum (ab 1975) ein Einstieg 4 bis 8 Tage vor Heiligabend und eine Haltedauer von 10 und 14 Tagen die höchsten Gewinne generiert hätte.

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Disclaimer: Der vorliegende Artikel enthält Daten, die aus dem Backtesting von Daten resultieren in gutem Glauben bereitgestellt werden. Diese Informationen werden Ihnen lediglich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Wir sichern nicht die Exaktheit, Vollständigkeit oder Angemessenheit dieser Methode zu und übernehmen keine Haftung für den Gebrauch der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielte Performance lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu. Unter keinen Umständen haftet trade4life für a) allfällige Verluste, Schäden oder andere Rechtsverletzungen, die ganz oder teilweise verursacht wurden durch einen Irrtum (fahrlässiger oder anderer Art) von trade4life bei der Zusammenstellung, Methodik, Interpretation, Kommunikation, Publikation oder Auslieferung dieser Analyse oder die mit einem solchen Irrtum in Verbindung stehen oder für b) direkte, indirekte oder besondere Schäden, Folgeschäden, Begleitschäden oder für den Ausgleich erlittener Schäden jeglicher Art (darunter insbesondere entgangene Gewinne), die durch das Vertrauen auf diese Analyse verursacht wurden oder auf andere Weise aus ihrer Benutzung herrühren oder mit ihr in Verbindung stehen (einschliesslich der Unfähigkeit, diese Analyse zu nutzen).

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Posted on: 11. Dezember 2016, by : David Pieper

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